計算股票的預期收益率和標準差

計算股票預期收益率和風險

預期收益率=（0.08*0.3+0.16*0.3+0.06*0.4）*100%=9.6風險=（0.3*0.3*0.5+0.3*0.4*0.3+0.3*0.4*0.2）^0.5=0.3240

你好，根據均值-方差計算方法，組合預期收益率等于各個成分的加權平均。E=0.7*10%+0.3*18%=12.4%。組合標準差等于（0.7^2*8%^2+0.3^2*4%^2+2*0.7*0.8*0.5*8%*4%）開方=7.12%。

根據公式：σij=ρijσiσj，得出：協方差σij=0.6*22%*29%=3.828若兩個隨機變量X和Y相互獨立，則E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述數學期望不為零，則X和Y必不是相互獨立的，亦即它們之間存在著...

用excel計算股票收益率的標準差方法如下：在A2:B5之間則有兩種方式=STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06%STDEV:返回給定表達式中所有值的統計標準差=STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10%STDEVP:返回給定表達式中所有值的...

股票的標準差是股票收益率的標準差，是股票投資時判斷股票風險的投資數據。一般來說，股票的標準差是根據一段時間內股票凈值的波動來計算的。股票標準差的意義根據股票過去的走勢，利用數學中的標準差概念來預測股票未來的走勢...

預期收益率的公式為：資產i的預期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf]【

首先算平均收益率=0.25*0.08+0.5*0.12+0.25*0.16=0.12方差=（0.08-0.12)^2*0.25+(0.12-0.12)^2*0.5+(0.16-0.12)^2*0.25=0.008標準差=0.008^0.5=0.0282...

股票的標準差主要是根據基金凈值于一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風險程度也較大。股票的收益率標準差”是指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差...

投資組合的預期回報率就是兩個股票預期回報率的加權平均,投資組合的標準差就復雜一些,還需要知道兩個股票的相關系數.比如股票A的回報率為8%,股票B回報率為12%,股票A的權重為40%,股票B的權重為60%,則投資組合預期回報率=...