股票風險溢價的計算方法

CFA考試中關于風險溢價的計算?

主權風險溢價：主要指投資于一國國債時，由于政府的信用評級較低，所導致的主權風險溢價。就如現在的歐債危機。國家風險溢價：主要指在發展中國家進行股票等證券投資時，由于發展中國家的投資風險較高，導致的風險溢價。

評估股票價格波動風險溢價需要綜合考慮股票貝塔值、波動率、歷史數據和CAPM模型等多種因素。

市場風險溢價M=(Rj-Rf)/βj=（16.7%-7.6%）/1.7=5.35%同理，帶入上面的公式可得M的預期報酬R（M）=7.6%+5.35%*0.8=11.88%設分配給P的比例是x，M的比例就是（1-x）。（1.07相當于2種股票...

但它也是一個很難理解的概念。市場風險溢價的估計估計權益市場預期年化預期收益率最常見的方法是進行歷史數據分析。在分析時會碰到兩個問題：(1)選擇時間跨度。由于股票預期年化預期收益率非常復雜多變，影響...

上證指數代表了在上海證券交易所上市的所有股票平均收益，深成指數代表了在深圳股票交易所上市的所有股票平均收益，銀行一年期的存款利率代表了我國無風險資產的收益率，通貨膨脹率代表了我國商品價值的變動。由計算得到上海股市...

當Beta值處于較高位置時，投資者便會因為股份的風險高，而會相應提升股票的預期回報率。舉個例子，如果一個股票的Beta值是2．0，無風險回報率是3％，市場回報率是7％，那么市場溢價就是4％（7％－3％），股票風險溢價...

股權風險溢價ERP(equityriskpremium)是指市場投資組合或具有市場平均風險的股票收益率與無風險收益率的差額。舉個例子，李一和王二攜手創業，成立了一家有限責任公司，注冊資本100萬元，兩人各認繳了50萬元，各占50%股份兩人...

風險溢價(RiskPremium)是對于風險資產，投資者要求較高的投資收益從而對不確定性作出補償，這種超出無風險收益率之上的必要收益率補償，就是風險溢價。

風險溢價是超出預估項目投資造成的零風險收益率的收益;針對在特殊項目投資中與零風險資產對比承擔其他的風險的投資人，資金的風險溢價算是一種賠償方式。比如，得到巨額利潤的成熟企業發售的高品質公司股票一樣，基本上沒有毀約...

即：風險溢價=市場上所有股票的平均報酬率-無風險利率代入已知數據，可得：風險溢價=10%-5%=5因此，A公司的預期收益率為15%，CAPM公式中的風險溢價為5%。