股票收益率和市場組合收益率的相關系數的含義

市場收益率,無風險收益率,風險收益率,必要收益率,預期收益率,這些有...

在資本資產定價模型的理論框架下，假設市場是均衡的，則資本資產定價模型還可以描述為：預期收益率=必要收益率必要收益率=無風險收益率+風險收益率在資產定價模型中市場收益率是市場組合的按權重的收益率，...

3、某股票收益率的標準差為0.8,其收益率與市場組合收益率的相關系數為0.6,市場組合收益率的標準差為0.4。則該股票的收益率與市場組合收益率之間的協方差和該股票的β系數分別為()。A.0.192和1.2B.0.192和2.1C.0.32...

相關系數=協方差/(X的標準差*Y的標準差)證券投資組合的風險,是投資組合報酬率的標準差。若兩種證券:X,其概率為p1,證券Y,其概率為p2,相關系數為C可將X*p1設為A,將Y*p2設為B其方差=A*A+2ABC+B*B其標準差是方差的...

通常情況下，市場越穩定，股票收益率就越低；市場越波動，股票收益率就越高。這是因為在市場波動性增高的情況下，股票價格會出現劇烈波動，從而導致更多的交易機會和更高的收益率。然而，市場波動性增加也可能導致更高的風險...

由于投資組合的β系數等于單項資產的β系數的加權平均數，所以，選項C的說法不正確。由于某股票的β系數=該股票的報酬率與市場組合報酬率之間的相關系數×該股票報酬率的標準差／市場組合報酬率的標準差，而相關系數可以為負數...

（1）1040=1000*14%*PVIFA(i,3)+1000*PVIF(i,3)然后用5261內插法求解4102（2）16531000*14%*PVIFA(12%,2)+1000*PVIF(12%,2)=？，如內果？>1040就購買容，？

其中:rp是投資組合的收益率rm是市場收益率Cov(rp,rm)是投資組合收益率和市場收益率的協方差σp是投資組合的收益率的標準差σm是市場收益率的標準差貝塔系數的值在-1到1之間，它們表示了投資組合與市場之間的相關...

那么核電以及核電配套設備公司相關性強，但是目前在市場受到核電利空打擊，你的組合反而面臨較大風險）的話，難以達到市場收益甚至虧損。即便你找的都是貝塔系數較高的股票，但是由于自身相關，很可能是大盤強他們弱，僅僅由于其...

選項A的正確說法應該是：如果某股票的β系數＝0.5，表明該股票系統風險是市場組合風險的0.5倍。注意選項D的說法是正確的，因為某一股票β值＝該股票與市場組合的相關系數×該股票收益率的標準差/市場組合收益率的標準差，...

確定股票的beta（β）。Beta通常代表股票對市場變化的敏感性。該股票的測試版是在GoogleFinance或Yahoo!等不同金融網站上為你計算的。金融。這些價值是基于股票收益率與整體市場收益的過去共同變動。股票的beta也可以從許多相同...