三種股票組合的預期收益率和風險

請教高手

可以，在賣出第三種股票2745萬的同時買入第一種150萬，第二種1245萬，可以提高預期收益率0.881

假設市場的無風險利率是3%，股票市場的整體預期收益率是12%，則該股票的超額收益即阿爾法值是公式是：（證券收益率-無風險收益率）-β（市場收益率-無風險收益率），根據已知數帶入數字計算即可，舉個例子_褪羌偕枋諧∑諭...

如果兩只股票收益率的相關系數越小，組合的方差就越小，表明組合后的風低，組合中分散掉的風險越大，其投資組合可分散的風險的效果就越大。即投資組合的風險與其相關系數負相關。

1.G股票期望收益率=5×0.4+10×0.3+20×0.2+（-5）×0.1=8.5H股票期望收益率一樣計算，結果等于1H股票的標準差的平方=（5-8.5）的平方×0.4+（10-8.5）的平方×0.3+（20-8.5）的平方×0.2+...

第I題選擇A甲股票所含系統風險1.5>1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1第二題選擇C均衡收益=風險收益+無風險收益=1.5(9%-5%)+4%=11.5好像是這樣做，很久不做了，不是很清楚，僅供參考啊...

組合的收益率就是按權重來算吧（6/10）*0.15+（3/10)*0.115+(1/10)*0.085=0.133（2）預期收益率只是把權重換一下（1/10）*0.15+（3/10)*0.115+(6/10)*0.085=0.1005風險收益率是什么？

B.單項資產的β系數C.單項資產的方差D.兩種資產的協方差答案：B解析：根據投資組合收益率方差的計算公式，其中并未涉及到單項資產的貝它系數。03年判斷.由兩種完全正相關的股票組成的證券組合不能抵消任何風險（）。

股票組合的優化需要考慮多個因素，包括預期收益率、風險、流動性、相關性等。以下是一些方法來實現最大化收益和最小化風險之間的平衡：多樣化投資：通過將資金分散投資于不同類型、不同行業和不同市場的股票，可以降低風險并...

這個數字一般情況下要大于1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。對于無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考...

證券組合的風險報酬率=（12%-5%）*0.5*25%+（12%-5%）*1*35%+（12%-5%）*2*40%=8.925%證券組合的必要報酬率=[5%+(12%-5%)*0.5]*25%+[5%+(12%-5%)*1]*35%+[5%+(12%-5%)*2]*40%=13...