股票市場風險收益率

市場收益率,無風險收益率,風險收益率,必要收益率,預期收益率,這些有...

無風險收益率=純利率+通貨膨脹補償率風險收益率是投資者除了純利率和通貨膨脹補償率之外的風險補償利率=純利率+通貨膨脹補償率+風險回報率在資本資產定價模型的理論框架下，假設市場是均衡的，則資本資產定價模型還可以描述...

)在證券投資中,收益和風險的基本關系是：收益與風險是相對應的,就是說風險大的證券要求的收益率也高,而收益率低的投資往往風險也比較小,正所謂“高風險,高收益；低風險,低收益”。在股票市場上,如果預期一只股票的價格會...

為獲得不確定的預期效益，而承擔的風險。它也是一種經營風險，通常指企業投資的預期收益率的不確定性。只要風險和效益相統一的條件下，投資行為才能得到有效的調節。2、股票投資回報率是指收益占投資的比例，一般以百分比表示...

由資本資產定價模型（CAPM）就可以算出來了：股票預期收益=無風險收益率+貝塔值*（市場收益率—無風險收益率）=4%+1.2（10%—4%）=11.2%。投資股票主要有兩種稅，一是印花稅，二是紅利稅，紅利稅只有在股票分紅后才會...

股票波動率：波動率是指標的資產投資回報率的變化程度，有實際波動率和歷史波動率之分。它是江恩理論的一個重要內容，在期貨期權市場的指導意義較股票市場更大。實際波動率實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內...

預期收益率=（0.08*0.3+0.16*0.3+0.06*0.4）*100%=9.6風險=（0.3*0.3*0.5+0.3*0.4*0.3+0.3*0.4*0.2）^0.5=0.3240

預期收益率=（0.08*0.3+0.16*0.3+0.06*0.4）*100%=9.6風險=（0.3*0.3*0.5+0.3*0.4*0.3+0.3*0.4*0.2）^0.5=0.3240

而非系統性風險與β值沒有關系，即具有較高非系統性風險的證券沒有理由得到較高的預期收益率。因為非系統性風險能夠通過分散化得以消除，因而市場只會為投資者承擔系統性風險提供風險報酬，而不會為承擔非系統性風險提供報酬。

股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]。其中:Rf:無風險收益率一般用國債收益率來衡量，E(Rm)：市場投資組合的預期收益率，βi:投資的β值是市場投資組合的β值永遠等于1，風險大于平均資產的投資β值大于1，...

對數收益率是兩個時期資產價值取對數后的差額，即資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和。我們研究股票市場價格時，通常認為股票價格模型服從布朗運動，即對數收益率是正態分布的。通過對人民幣對美元的日對數收益...