股票回報率的方差

已知股票的概率和收益率,求收益率的標準差,具體題目見補充材料_百度知...

首先算平均收益率=0.25*0.08+0.5*0.12+0.25*0.16=0.12方差=（0.08-0.12)^2*0.25+(0.12-0.12)^2*0.5+(0.16-0.12)^2*0.25=0.008標準差=0.008^0.5=0.0282...

選擇股票預期收益率最大的和方差最小的。1、選擇收益率最大的能夠帶來很大的利益。2、選擇方差最小的，能夠保障在股票方面利益穩定性。

1)0.2*(200/800)+0.1*(600/800)=12.52)相關系數=1/2=Cov(A,B)/(0.15*0.1)Cov(A,B)=0.75%Beta(A)=(0.15*0.15)/0.75%=33)不大確定,全部投資于B?供參考...

一般而言，標準差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風險程度也較大。股票的收益率標準差”是指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大，那么它的標準差也越大。標準差...

預期收益率和方差好的股票。預期收益率和方差越高，代表這只股票的收益就會越大，對比兩只股票這兩個數據的大小就可以決定。

誰的預期收益率大就選擇誰。預期收益率等于期末價格減去期初價格加上現金股息的和除以期初價格。針對資產組合的方差，也就是與期望收益率的偏離度，要求方差，需要知道你的幾只股票的相關系數。

投資組合的風險是用投資組合回報率的標準方差來度量，而且，增加投資組合中的證券個數可以降低投資組合的總體風險。但是，由于股票間實際存在的相關性，無論怎么增加個數都不能將投資組合的總體風險降到零。事實上，投資組合的...

不用方差分析用非參數檢驗

投資組合的預期回報率就是兩個股票預期回報率的加權平均,投資組合的標準差就復雜一些,還需要知道兩個股票的相關系數.比如股票A的回報率為8%,股票B回報率為12%,股票A的權重為40%,股票B的權重為60%,則投資組合預期回報率=...

然后doubleclick，就能把這一列計算出來。j加入收益率最后一個值在B30單元格，計算波動率，就可以在一個單元格里面用公式：=var(B2:B30)同理，協方差的話，用=covar(第一種股票收益率列，第二種股票收益率列)