股票收益波動率

如何根據股票日收益數據求其波動率數據

1.收益率算法--每年最后一天的數據（第二列）除以第一天的數據（第二列）減一（主要就是如何找到最后一天和第一天的日期？因為是交易日，因此不是連續的，不一定是1月1日和12月31日）2.波動率算法--所有某一年數據的...

真正想要在a股市有穩定的盈利方式。最好的選擇是以四大國有銀行股為主，只要堅定，只有四大銀行股進行價值投資。最典型的是以工行為例，用自己的炒股本金，然后逢低買入工行股票，長期持有。我相信最終的結果不會讓投資者失望...

我所知道的股票波動率是出自江恩理論。由于江恩本人并沒有對波動率進行過詳細的描述所以現在市面上所有有關波動率的算法全是后人根據他的理念推斷的。我現在所知道的算法有三種。第一就是兩個高點（低點）的差除以兩個高點...

交易日，應乘以根號250)，得到的即為歷史波動率。歷史波動率是基于過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延伸，利用歷史方法估計波動率類似于估計標的資產收益系列的標準差。在股票市場中，歷史波動率反映標的股價過去的波動...

一年期股票收益率=（年末收盤指數-上年末收盤指數）/上年末收盤指數。日收益波動很年收益率計算基數不同，不能年華，可以日化，月化，年化單獨計算

股票的波動率指標一般是應用在期權上面，分為歷史波動率和隱含波動率。歷史波動率：通過一個計算標準差的公式對標的工具在過去價格變化快慢進行衡量；隱含波動率：只與期權有關，是期權市場對標的物在期權生存期內即將出現的...

β系數：β系數也叫貝塔系數，是衡量個股相對于整個股市波動性的指標。β系數為1表示該股的波動與整個股市的波動一致；β系數高于1則代表該股的波動性大于整個股市的波動性，反之則小于。ATR指標：ATR指標是衡量股票價格波動...

很多在學習金融的朋友們可能會看到股票中有非常多的名詞，例如說波動率，還有計算企業價值的市盈率。很多玩兒就提出股票中波動率，還有市盈率，有什么樣的分類，加下來就一起了解一下。一、波動率首先我們需要了解的就是這個...

財務管理上有一個收益率和貝塔系數的關系R=Rf+β（Rm-Rf）其中Rf是無風險利率Rm是市場收益率從這個公式可以看出，貝塔系數和股票收益率是正向變動關系，貝塔系數越大，股票收益率就越大從實際常理判斷也可以得出這個...

這是很正常很普遍的現象，盡管有兩只或若干只股票波動性相同，但各支股票的市值卻不相同，由此帶來的收益率當然就不一樣了。