公司股票貝塔值怎么計算

請問在哪里可以看到股票的貝塔系數?

貝塔系數是一種風險系數，用來衡量股票相對于整個市場的波動情況。貝塔系數越高，說明股票的波動性越大機會多，同時面臨的系統性風險就很高。貝塔系數越低，可能說明股價波動小，股價穩定。如何根據貝塔值選股呢？股價處于上升...

預期收益率=無風險收益率+貝塔*(市場組合-無風險收益率)無風險收益率即國庫券收益率，市場組合收益率即大盤預期收益率，帶入公式11%=4%+b（18%-4%）b=0.5

上市公司可以在股市查到，非上市公司只能計算。計算方式單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為參照物，用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較，即：β計算公式其中Cov(ra,rm)是證券a的...

CAPM模型求beta系數計算方法：2113，BETA（β）＝（y－α－c）÷x＝Δy／Δx5261式中：①Δy為某金融商品的預期收益－該預期收益中的非風險4102部分；②Δx為整個市場的預期平均收益－該預期收益中的非風險部分。式...

市場組合的貝塔就是=1，和市場同步同幅度變動

貝塔系數計算公式=證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差，貝塔系數是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。貝塔系數的計算公式單項資產β系數(注:杠桿主要用于計量非系統性風險)單項資產系統...

使用每日內的收益率會由于有些日子沒有成交或者停牌，該期間的收益率為0，由此引起的偏差會降低股票收益率與市場收益率之間的相關性，也會降低該股票的l3值，使用每周或每月的收益率就能顯著地降低這種偏差，因而被廣泛應用，...

可以直接設計一個有截距值的線性回歸來計算。把股票收益率設為因變量，市場收益率設為自變量。在Excel的“工具”中，選擇“加載宏”，選中“分析數據庫”，然后就可以在“工具”中找到“數據分析”，點擊那個，選中“回歸”...

投資完成后，她希望組合期望報酬率達到13%，那么新加入到投資組合中的基金的貝塔應該是多少捏？方法是多種多樣的，首先可以求期望報酬值thefund`sexpectedreturn=13%*（20000+5000）=3250新增投入的期望報酬theexpected...

當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等于1；如果價格波動幅度大于整個市場，其貝塔值則大于1；如果價格波動小于市場波動，其貝塔值便小于1。股票貝塔值值表示投資組合對系統風險的敏感程度：貝塔值值為...