股票收益率標準差和協方差

單個股票的期望收益率

計算β系數：β系數=協方差/方差，因此我們將光標定位于S6處，在單元格中輸入：“=S4/S5”，點擊回車并向右側拉即可。請點擊輸入圖片描述6計算股票預期收益率：我們使用資本證券市場線來計算：E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf...

方差、標準差、協方差區別如下：1、概念不同統計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數；標準差是總體各單位標準值與其平均數離差平方的算術平均數的平方根；協方差表示的是兩個變量...

這里還需要組合中股票和債券的投資比例。這里因為樓主沒有給出，所以我假設為：

相關關系是一種非確定性的關系，相關系數是研究變量之間線性相關程度的量。由于研究對象的不同，相關系數有如下幾種定義方式。簡單相關系數：又叫相關系數或線性相關系數，一般用字母r表示，用來度量兩個變量間的線性關系。應答...

收益率的協方差的計算公式為Cov(x，y)=EXY-EX×EY。1、協方差在概率論和統計學中用于衡量兩個變量的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況，即當兩個變量是相同的情況。2、協方差表示的是兩個變量的總體的誤差，這...

協方差的絕對值越大，這兩種資產的收益率越接近。絕對值越小，表明兩種資產回報之間的關系越疏遠。協方差很難理解，協方差除以兩個投資方案的投資收益的標準差的乘積，得到一個與協方差具有相同性質但沒有量化的數字。這個...

你好，既然大家要計算肯定有他存在的意義，期望投資的收益率是老總要看的，雖然是期望，總比一點也不知道的好，看了后，老總心里才有底，知道能賺多少，如果你是老板，連自己投資開發的項目賺多少都不知道，你就倒霉了...

方差(Variance)是實際值與期望值之差的平方平均數,而標準差(Standarddeviation)是方差的算術平方根.協方差用的比較少,主要是度量兩個變量的相關性（在股票方面有應用）

當然有關系了如果閆老師真是這么說的也許她的意思是組合的風險與協方差更有關系標準差只能起一點作用

1.貝塔系數（Beta）：貝塔系數是股票收益率與市場收益率之間的關系系數，它可以評估股票對市場波動的敏感程度。一般來說，貝塔系數越高，股票對于市場波動就越敏感，市場風險貢獻也就越大。2.方差-協方差矩陣（V-CV）：方差...