兩只股票的資產組合

...股票的期望回報率和標準差,怎么求它們的投資組合的期望回報率呢...

投資組合的預期回報率就是兩個股票預期回報率的加權平均,投資組合的標準差就復雜一些,還需要知道兩個股票的相關系數.比如股票A的回報率為8%,股票B回報率為12%,股票A的權重為40%,股票B的權重為60%,則投資組合預期回報率=...

有可能會因為自己能力圈有限導致決策失敗而導致賬戶資金大幅虧損。而投入不同類別行業個股，則會將此危險性降低。譬如前期的軍工行業就如此，連續出現兩只重組失敗股，對行業的整體打擊很大，但壓一個行業會遇到次類危險。

假設一個投資組合P中有n個股票組成，第n個股票的資金比例為Xn(X1+X2...+Xn)=1，βn為第n個股票的β系數。則有：β=X1β1+X2β2+...+Xnβn下面以兩只股票的投資組合為例對買入套期保值加以說明：...

當兩支股票完全負相關時，該組合的非系統性風險能充分抵銷。投資組合的風險收益是針對系統風險而言，系統風險是不可分散風險，組合的風險收益取決于證券組合的加權平均β系數，所以選項B、C、D均不對。

2、當兩種股票完全負相關時，把它們合理地組合在一起，能分散全部非系統風險。四、證券組合的相關系數：1、P反映兩項資產收益率的相關程度，稱為相關系數。2、隨著資產組合中資產個數的增加，資產組合的風險會逐漸降低，但...

A股票風險收益率＝0.2×0.7×100%＝14A股票必要收益率＝4%＋14%＝18（2）因為，對A、B兩種股票的投資比例為3×4：2×3＝2：1，所以，投資比重分別為2/3和1/3，資產組合的預期收益率＝2/3×10%＋1/3×...

為了確定兩個股票之間是否存在負相關，以一只股票作為因變量，另一只作為自變量，對單個股票價格進行線性回歸。回歸的結果包含了相關系數，并顯示了兩個股票之間的相互關系。二、負相關與投資負相關性是投資組合構建中的一個重要...

投資國債一般認為是無風險的投資。無風險的股票投資組合理論上是可以存在的，例如兩只股票的相關系數是完全的負相關（即相關系數=-1），相同的成本下，一支股票的漲幅恰好能被另一只股票的跌幅完全抵消，無論股市如何變化，無...

因為使用投資組合，你就不會因為某一只股票出現一些黑天鵝事件，而導致自己受到巨大的虧損。可能某一只股票虧損的特別多，但是另外兩只股票賺錢了，所以又能夠把它給彌補上來。這樣對于你一個大資金來說，就是一個有效的分散...

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