股票收益率和市場收益率協方差

證券股票問題

。。方差公式和協方差公式記不太清了。。。二1）r1=8%r2=6%2)先算出手頭所有證券組合的期望收益。。。10.32%。。。beta系數=(10.32%-6%)/8%=1.293）因先算出手頭風險證券組合的期望收益14.64%那么要...

貝塔系數計算公式為：貝塔系數=(Cov(rp,rm))/(σp*σm)其中:rp是投資組合的收益率rm是市場收益率Cov(rp,rm)是投資組合收益率和市場收益率的協方差σp是投資組合的收益率的標準差σm是市場收益率的...

然后我們來看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%...

3－8％×0.4＝5.8％B股票收益率的標準差＝11.91％（2）A、B股票的協方差＝A、B股票的相關系數×A股票收益率的標準差×B股票收益率的標準差＝0.8×4.18％×11.91％＝0.40％（3）投資組合的方差＝0.3×0...

公式為βa=cov(ra，rm)/σ_m其中，βa是證券a的貝塔系數，ra為證券a的收益率，rm為市場收益率，cov(ra，rm)是證券a的收益與市場收益的協方差，σ_m是市場收益的方差。投資組合的貝塔是各個股票的貝塔的加權平均，...

E(Rm)為市場組合的期望收益率。bj=sjm/s2m，是股票j的收益率對市場組合收益率的回歸方程的斜率，常被稱為"b系數"。其中s2m代表市場組合收益率的方差，sjm代表股票j的收益率與市場組合收益率的協方差。從上式可以...

16某股票收益率的標準差為0.8,其收益率與市場組合收益率的相關系數為0.6,市場組合收益率的標準差為0.4。則該股票的收益率與市場組合收益率之間的協方差和該股票的β系數分別為()。A.0.192和1.2B.0.192和2.1C.0.32和1.2D....

資本資產定價模型（CAPM）的基本內容是研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的數量關系，即為了補償某一特定程度的風險，投資者應該獲得多少的報酬率，以及均衡價格是如何形成的。資本資產定價模型的實踐意義是應用于資產...

貝塔系數衡量股票收益相對于業績評價基準收益的總體波動性,是一個相對指標。β越高,意味著股票相對于業績評價基準的波動性越大。β大于1,則股票的波動性大于業績評價基準的波動性。反之亦然。如果β為1,則市場上漲10...

2.債券基金預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67標準差=8.2注意到,股票基金的預期收益率和風險均高于債券基金.然后我們來看股票基金...