平均風險股票的β系數為

企業價值評估分析中的貝塔系數是什么意思

β系數是度量某種（類）資產價格的變動受市場上所有資產價格平均變動影響程度的指標，是采用收益法評估企業價值時的一個關鍵的企業系統風險系數。評估人員有必要對影響β系數的各種因素進行分析，以恰當確定評估對象的系統風險。

投資必要報酬率=無風險收益率+beta*風險溢價=12%+1.5*16%=36（1）若股票在未來時間里股利保持不變，其內在價值=當前股利/必要報酬率=2.4/36%=6.67元

一般有三種方法：第一種市盈率法，市盈率法是股票市場中確定股票內在價值的最普通、最普遍的方法，通常情況下，股市中平均市盈率是由一年期的銀行存款利率所確定的，比如，一年期的銀行存款利率為3.87%，對應股市中的平均...

不能絕對地說，β越大，證券價格波動（σa）相對于總體市場波動（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對于σm越小。甚至即使β=0也不能代表證券無風險，而有可能是證券價格波動與市場價格波動無關（ρam=...

無風險收益率為2.5%，證券市場組合的風險收益率為20%，股票的貝塔系數為0.6，預期收益是13%。根據CAMP資本資產定價模型：2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%，所以預期收益率為13%。預期收益率也稱為期望收益率，是指在不...

股票的貝塔系數是0.9，這說明該股票的系統風險小于市場平均的系統風險。

如果貝塔系數小于1，則表明該單項資產的風險收益率小于市場組合平均風險收益率。所以貝塔系數越小，那么它所代表的系統性風險也就越小，這支股票也就更有投資的價值。

一個共同基金的貝塔系數如果是1.10,表示其波動是股市的1.10倍,亦即上漲時比市場表現優10%,而下跌時則更差10%;若貝他系數為0.5,則波動情況只及一半。β=0.5為低風險股票,β=l.0表示為平均風險股票,而β=2.0→高...

按照你這么來算的應該是這樣算的：1、風險收益率為：β*(所有股票平均收益率-無風險利率)=2.5*(10%-8%)=5%；2、這只股票必要投資收益率：5%+8%=13%；3、多少錢能購買這只股票：1.5/(13%-6%)=21.43元；4...

；Rm表示市場平均收益率（也可以稱為平均風險股票的必要收益率），（Rm－Rf）稱為市場風險溢酬。財務風險屬于非系統風險，不會影響必要收益率，1.無風險收益率2.平均風險股票的必要收益率3.特定股票的β系數...