股票收益率和市場組合收益率的相關系數是什么

關于股票或股票組合的β系數,下列說法中不正確的是()。

選項A的正確說法應該是：如果某股票的β系數＝0.5，表明該股票系統風險是市場組合風險的0.5倍。注意選項D的說法是正確的，因為某一股票β值＝該股票與市場組合的相關系數×該股票收益率的標準差/市場組合收益率的標準差，...

16某股票收益率的標準差為0.8,其收益率與市場組合收益率的相關系數為0.6,市場組合收益率的標準差為0.4。則該股票的收益率與市場組合收益率之間的協方差和該股票的β系數分別為()。A.0.192和1.2B.0.192和2.1C.0.32和1.2D....

β=0.8*0.1*0.08/0.64%=1

σm是市場投資組合收益的標準差βa=COV（Ka，Km）/（σa）^2=0.08/0.16=0.5，A股票的貝塔系數是0.5A股票要求收益率=無風險收益率+（市場投資組合收益率-無風險收益率）*貝塔系數=8%+（12%-8%）*0.5=10...

【答案】：A,B,C第J種股票的βj=σM(σjσM)，其中，σM表示的是第J種股票的收益率與市場組合收益率之間的相關系數，σj表示的是第J種股票收益率的標準差，σM表示的是市場組合收益率的標準差。

所謂的相關系數就是用來反映兩個變量之間的相互關系及其相關方向的。無風險證券的收益率是固定的，和市場組合的收益率是沒有關系的，所以其和市場組合收益率的相關系數為0.

如果β為0.9，市場上漲10%時，股票上漲9%；市場下滑10%時，股票下滑9%。根據貝塔系數的定義公式：某資產的貝塔系數＝該資產與市場組合的相關系數×該資產的標準差/市場組合的標準差可知：市場組合的貝塔...

3、標準方差=方差的開平方期望值相同，越大風險大4、標準離差率=標準離差/期望值期望值不同，越大風險大5、協方差=相關系數×兩個方案投資收益率的標準差6、β=某項資產收益率與市場組合收益率的相關系數×該項資產...

單證券組合的β系數是指可以反映單項資產收益率與市場平均收益率之間變動關系的一個量化指標，它表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度。一、β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來...

或者:某資產組合的β＝該資產組合的風險收益率/市場組合風險收益率，因此，市場組合的β系數為1。β系數，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。是一種評估證券系統性風險的工具，在股票...