為什么用布朗運動股票價格

求經濟B-S期權定價模型的原理還有計算方法?

假定股票價格服從幾何布朗運動，即dSt/St=μdt+σdWt.St為t時點股票價格，μ為漂移量，σ為波動率，Wt為標準布朗運動。使用伊藤公式。然后用無套利原理求得BSPDE。

看技術買點，一定要綜合地看，如果30分很強的，甚至是1分鐘的買點也該回補了；但如果30分很弱，那至少要等30分的買點出現。+???88?19-79?96應該對你了解股票知識有幫助。

2、有人說，股票運動就是藝術，就是指人類內心的運動和意志的突顯，從宏觀之上，股票價格就是指上下波浪運動，從微觀來講，則便是無規則的布朗運動。3、更有人表示，股票價格也可以被看成就是指漂浮著的、非常單薄的某種...

另外,Bachelier以賽局論來研究股票價格之波動,并在他1900年出版的博士論文中,提到其模式可應用到物理中的布朗運動.在他后來的研究中,他給出一些關於布朗運動的函數之分布.在這段研究布朗運動的期間,數學理論的發展卻顯得較緩慢,此因...

樓主如果追加分的話我可以幫你做~10分做這個太不合算了。。

其中σ為股票價格波動率、μ為股票價格的預期收益率,人們把它稱為股價方程，它是一個隨機微分方程.由伊藤過程描述的股價方程是一個正向的隨機微分方程，從確定的S(0)=S0出發，根據布朗運動的隨機變量B(t)在0-t之間的...

“競爭與適應”的研究,強調人性和市場環境在股市演化中的重要地位;認為在本質意義上,股市波動是生物本能和進化法則共同作用的產物,股市波動既不是傳統經濟學認為的線性的、鐘擺式的“機械運動”,也不是隨機漫步理論認為的“布朗運動”,而...

Black-Scholes期權定價模型是一種用于計算歐式期權價格的數學模型，它是由費希爾·布萊克（FisherBlack）和米倫·斯科爾斯（MyronScholes）在1973年開發的。這個模型是建立在對股票價格的對數正態分布假設、無風險利率、標的資產...

nbsp;第二，nbsp;股票的價格反映了這些理性人的供求的平衡，想買的人正好等於想賣的人，即，認為股價被高估的人與認為股價被低估的人正好相等，假如有人發現這兩者不等，即存在套利的可能性的話，他們立即會用買進或賣出...

又因股票價格變化符合布朗運動，從而δSN(rSΔt,σS√Δt)（25）=>D(S)=σ2S2δt；利用D(S)=E(S2)?(E(S))2E(S2)=p(Su)2+(1?p)(Sd)2=>σ2S2Δt=p(Su...