股票收益率的相關系數公式

股票風險溢價怎么計算?

確定股票的beta（β）。Beta通常代表股票對市場變化的敏感性。該股票的測試版是在GoogleFinance或Yahoo!等不同金融網站上為你計算的。金融。這些價值是基于股票收益率與整體市場收益的過去共同變動。股票的beta也可以從許多相同...

利用途中的公式計算β=0.8*12.5%/20%=0.5

相關系數（r）＝第二步求標準差、利用公式＝求出、第三步求貝他系數β＝r（）3、投資組合的貝他系數β＝4、證券市場線K=R+β（K－R）式中：K－是第i個股票的要求收益率；R－是無風險...

根據注會教材給出的貝塔系數的公式"某資產的β系數=某資產收益率與市場組合收益率的相關系數×該資產收益率的標準差/市場組合收益率的標準差"，將某資產換成市場組合，所以市場組合的β系數=市場組合收益率與市場組合收益率的...

比照同期的總體市場動態來度量某種特定股票的價格運動的指標。如果股票的貝塔值低于1，即認為該股票的風險低于總體市場風險。如果股票的貝塔值大于1，則認為該股票的風險高于市場風險。

該股票的預期報酬率為=5*(1+5%)/100+5%=10.25股票的預期收益率是預期股利收益率和預期資本利得收益率之和。計算股票的預期收益率=預期股利收益率+預期資本利得收益率股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只有股票...

標準差也就是風險。他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低...

用公式表示就是:實際中,一般用單個股票資產的歷史收益率對同期指數(大盤)收益率進行回歸,回歸系數就是Beta系數。[編輯本段]Beta的一般用途一般的說,Beta的用途有以下幾個:1)計算資本成本,做出投資決策(只有回報率高于資本成本的...

其中，βa是證券a的貝塔系數，Ra為證券a的收益率，Rm為市場收益率，Cov(Ra,Rm)是證券a的收益與市場收益的協方差，σ2m是市場收益的方差。β系數也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于...

股票市場價格=(息稅前利潤-利息)*(1-所得稅稅率)/普通股成本式中:普通股成本Kc=RF+β(Rm-RF)41、投資組合的期望收益率:RP=∑WjRj42、協方差:Cov(R1,R2)=1

∑(R1i-R1)(R2i-R2)43、相關系數:ρ12=Cov(R1,...