某公司股票的系數為

必要收益率等計算

其中：風險收益率bV=30%×（8%÷20%）=12%；必要收益率=Rf+bV=6%+12%=18%。例2：已知某公司股票的β系數為0.5，短期國債收益率為6%，市場組合收益率為10%，則該公司股票的必要收益率為：必要報酬率=無風險...

08%+8%=10.08%；（3）投資A股票的必要投資收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10.04%；（4）是。A的β值最大，增加對A投資使得加權β變大，組合必要收益率增加；

公司預期收益率=無風險收益率+β系數*(市場預期收益率-無風險收益率)分別代入可求得市場的預期收益率是16

為了便于理解，試舉例說明。假設上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。如果這個股票波動幅度為上證...

由資本資產定價模型（CAPM）就可以算出來了：股票預期收益=無風險收益率+貝塔值*（市場收益率—無風險收益率）=4%+1.2（10%—4%）=11.2%。

貝塔系數計算公式=證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差，貝塔系數是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。貝塔系數的計算公式單項資產β系數(注:杠桿主要用于計量非系統性風險)單項資產系統...

三只股票的β系數分別2.0，1.3和0.7，它們投資額分別60萬、30萬和10萬元。股票市場的平均收益率10%，無風險收益率5%。假定CAPM成立。要求：確定證券組合β系數的必要收益率。β=2.5*40％+1.5*40％+0.5*20％=1...

Beta系數起源于資本資產定價模型(CAPM模型)，它的真實含義就是特定資產(或資產組合)的系統風險度量。所謂系統風險，是指資產受宏觀經濟、市場情緒等整體性因素影響而發生的價格波動，換句話說，就是股票與大盤之間的連動性，...

學習就是成功的捷徑！股票是有門道和學問的，并不能兩三句就解釋的清楚明白，在這里只是給出了簡單的表意，如果要詳細的講字太多了，你們也難有耐心看下去無風險利率是指將資金投資于某一項沒有任何風險的投資對象而能得到...

E(Ri)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βim其中E(Rp)表示預期收益率，也就是投資者投資企業股權時所要求的收益率，即股權資本成本率Rf表示無風險利率，投資者可以以Rf任意借款放款，應該是國債收益率E(Rm)是...