一只股票的協方差怎么算

指數模型兩個證券之間的協方差

2、協方差是一個用于測量投資組合中某一具體投資項目相對于另一投資項目風險的統計指標。其計算公式為：當協方差為正值時，表示兩種資產的收益率呈同方向變動；協方差為負值時，表示兩種資產的收益率呈反方向變動。二、要辨...

協方差計算題

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。（你提供的協方差=相關系數*Var1*Var2公式并...

證券的最小方差如何計算

1-x當然就是B的投資比例了.求最小方差，對x求一階導數，令其等于0，解出x=5/11（不會求導用拋物線原理也可以）把x代回計算方差的式子，得到最小方差=02.一樣的道理，區別在于完全不相關的A和B，相關系數=0用期望...

其實克隆資產與無風險資產的協方差怎么計算

Q4：股票收益率，方差，協方差計算股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式：期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差...

單個股票的期望收益率

計算個股與上證綜指的協方差：如我們將光標定位于S4單元格，在其中輸入“=COVAR(J4:J60,$P$4:$P$60)”，點擊回車鍵，即可求的股票1的協方差，向右拉即可求的所有股票的協方差。請點擊輸入圖片描述4計算方差：我們...

關于投資學的幾個問題,方差協方差的加權運算問題,金融數學大神來指點...

Cov[e(i),R(M)]=Cov[R(M),e(i)]=0.[就您附的圖片中，這問題等式的上2行。。]Cov[R(M),R(M)]=R(M)的方差。。您問題等式就是這樣來滴。。

關于協方差,請問一下這一步是根據哪條性質,或者哪個公式算出來的。

X1,Xn是獨立吧，所以Cov(X1,Xn)=0Cov(A+B,C+D)=Cov(A,B)+Cov(A,C)+Cov(B,C)+Cov(A,D)Cov(M1+M2+...Mp,N1+N2+...Nk)=Σij(i=1~p,j=1~k)Cov(Mi,Np)完全和多項式乘法一樣Cov(KX,PY)=K...

方差、標準差、協方差、有什么區別?

協方差計算公式為：Cov(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]，其中E[X]與E[Y]是兩個實隨機變量X與Y的期望值。3、意義不同方差和標準差都是對一組(一維)數據進行統計的，反映的是一維數組的離散程度；而協方差是對2組數據...

幫我做道關于股票的題目(需要計算過程)

1.G股票期望收益率=5×0.4+10×0.3+20×0.2+（-5）×0.1=8.5H股票期望收益率一樣計算，結果等于1H股票的標準差的平方=（5-8.5）的平方×0.4+（10-8.5）的平方×0.3+（20-8.5）的平方×0.2+...