股票收益率標準差大概多少

投資組合的標準差怎么計算?

他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。二，投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能...

同學你好，很高興為您解答！您好，該股票的收益率與市場組合收益率之間的協方差-該股票的收益率與市場組合收益率之間的相關系數×該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差=0.6×0.8×0.4=0.192，該股票的β系數=...

股票的標準差是股票收益率的標準差，是股票投資時判斷股票風險的投資數據。一般來說，股票的標準差是根據一段時間內股票凈值的波動來計算的。股票標準差的意義根據股票過去的走勢，利用數學中的標準差概念來預測股票未來的走勢...

分散投資降低了風險（風險至少不會增加）。1、組合預期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8...

股票，它所有的收益率和它的標準差也是比較大的。如果你選擇了這支股票，認為他長得很高，他也會長的。

然后我們來看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%正常：...

回答：你沒有列出相關系數,怎么求標準差啊?

表示股票凈值的漲跌越劇烈，當然其潛在風險與潛在收益程度也較大。股票的收益率標準差”是指過去一段時期內，股票每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波動越大，那么它的標準差也越大。

分太低了，我可以告訴你用分離定理。就10分。表示很不滿

預期...（1）組合的標準差為7％期望收益率：10%...（2）15...11%16%（1）收益率系數...15（2）加利率金融資產1%本金1000萬元...投資有風險（一般不保證）看基金經理投資水（評）平怎么...