計算兩只股票的期望收益率和標準差

假設市場組合由兩個證券組成,它們的期望收益率分別為8%和13%,標準差...

當相關系數為1時，證券組合的標準差最大，是20%*0.35+25%*0.65=23.25可見沒怎么降低整個組合的風險。當相關系數為-1時，證券組合的標準差最小，是|20%*0.35-25%*0.65|=9.25大幅降低了整個投資組合的...

他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。二，投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能...

對于A、B兩支股票的投資，我們需要比較它們的預期回報和風險水平。A股票的預期收益率為20%，標準差為22%；B股票的預期收益率為40%，標準差為45%。考慮到這些指標，以下是可以做出的推論：預期收益：B股票的預期收益率更高...

股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式：期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義為：如果X與Y是統計...

用excel計算股票收益率的標準差方法如下：在A2:B5之間則有兩種方式=STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06%STDEV:返回給定表達式中所有值的統計標準差=STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10%STDEVP:返回給定表達式中所有值的...

股票，它所有的收益率和它的標準差也是比較大的。如果你選擇了這支股票，認為他長得很高，他也會長的。

你提供的信息不全，無法回答。詳情可用實例到眾財網去驗證。

你這是Sharpe的單指數模型A的標準差：A方差=（βA*市場標準差）^2+特定企業A的方差=16.2標準差是上面結果的開方，B的算法類似組合期望收益率是權重和期望收益的乘積和：0.3*13%+0.45*18%+0.25*5%，國債...

解:A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3?＝4%?B股票的預期收益率?＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.42、方差計算公式例：求43,45,44,42,41,43的方差。解：平均數=（43+45...

簡單的事情復雜化了