個股票的組合標準差

...B兩項資產相應可能的收益率和發生的概率,假設對兩種股票的投資...

期望收益率A=0.1*-0.03+0.3*0.03+0.4*0.07+0.2*0.1=期望收益率B=0.1*0.02+0.3*0.04+0.4*0.1+0.2*0.2=

該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001該投資組合的標準差為：3.08注意到,其中由于分散投資帶來的風險的降低.一個權重平均的組合（股票和債券各占百分之五十）的風險比...

通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協方差兩部分組成，組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權平均。除去各股票完全正相關的情況，組合資產的標準差將小于各股票標準差的加權平均。當組合中的股票...

市場組合對于它自己的標準差=市場組合標準差,即:σj=σm市場組合對于自己的相關系數=1市場組合相對于它自己的貝他值=1一種股票的貝他值=相關系數*該股票的標準差/市場組合標準差14、分離定理:市場組合均衡點M代表最有效的風...

標準差也被稱為標準偏差，或者實驗標準差，在概率統計中最常使用作為統計分布程度上的測量依據。標準差是方差的算術平方根。標準差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的兩組數據，標準差未必相同。股票價格的波動是股票...

插入菜單里的函數就有，相關系數為：CORREL協方差：COVAR

期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4標準差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）開方=11.78

標準差小說明這2只股票正相關，漲時一起漲，跌時一起跌，組合達不到控制風險的目的。需要多增加一些股票，或者更換股票

股票的標準差率計算公式：HPR=（期末價格-期初價格+現金股息）/期初價格。股票的標準差，指的就是其收益率的標準差股票的標準差主要是根據基金凈值于一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示凈值的漲跌...

各買一種股票。例如：資金有3萬，買A股票市值1萬；B股票市值2萬，那么它們的權重1/3和2/3；收益率=（A股現價*持股數量+B股現價*持股數量）/起始資金；標準差不明白什么意思，也可以按照總市值方法計算...