股票組合的期望收益率的公式

必要收益率公式

具體的計算公式為：必要收益率=無風險回報率+β（平均風險股票報酬率-無風險報酬率）。例如：某公司股票無風險回報率為4%，β系數為1，市場組合收益率為10%，那么該公司股票的必要收益率為：4%+1*（10%-4%）=10%。

如果某股票的β值為0.6，市場組合預期收益率為15%，無風險利率為5%時，該股票的期望收益率為6%，也就是0.6*（15%-5%）=6%。?期望收益率，就是估計未來收益率的各種可能結果，然后，用它們出現的概率對這些估計...

根據公式：σij=ρijσiσj，得出：協方差σij=0.6*22%*29%=3.828若兩個隨機變量X和Y相互獨立，則E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0，因而若上述數學期望不為零，則X和Y必不是相互獨立的，亦即它們之間存在著...

投資者持有一年后贖回該產品，贖回時產品凈值上漲到1.1，那么該產品的一年的預期收益=（50000*1.1）-50000=5000元。2、預期預期收益型理財產品非凈值型產品一般是根據年化預期收益率來計算預期收益的，計算公式為：預期收益...

公式中系數βi表示資產i的所承擔的市場風險,βi=cov(ri,rM)/var(rM)(4)CAPM認為在市場預期收益rM和無風險收益rf一定的情況下,資產組合的收益與其所分擔的市場風險βi成正比。CAPM是基于以下假設基礎之上的:(1...

設市場收益率為RM，無風險收益率為RF，則13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程組，得RM=15.5RF=3同期，無風險利率為3%，市場組合收益率為15.5例如：期望收益率=無風險收益率+貝塔...

投資組合的預期收益是兩只股票的預期收益的加權平均，投資組合的標準差比較復雜，我們還需要知道兩只股票的相關系數。例如股票a的收益率為8%，股票B的收益率為12%，股票a的權重為40%，股票B的權重為60%，那么投資組合的預期...

具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發給你看，希望能幫到你！例子:上面兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：1。股票基金預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%...

（1）股票i風險收益率Ri的計算公式為：分別帶入題中數據可得Ra=15%;Rb=12.6%;Rc=11.6（2）必要收益率需要通過戈登股利模型和零增長股利模型求解：對股票A，使用戈登股利模型:反解出Rra=15.5對股票B、C，使用零...

列兩個CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：股票的期望報酬率=無風險利率+Beta*(市場期望報酬率-無風險利率)期望報酬率含義：(Expectedrateofreturn):是指各種可能的報酬率按概率加權計算的平均報酬率，又稱為預期值或均值。它...