股票的協方差計算公式

財務管理中的公式有多少?

式中:COV(K,K)-是第J種證券的收益與市場組合收益之間的協方差;-市場組合的標準差;-第J種證券的標準差;r-第J種證券的收益與市場組合收益之間的相關系數。2、貝他系數的計算方法有兩種:一種是:使用回歸直線法。另一...

某一股票與市場組合的協方差除以市場組合的方差

這里還需要組合中股票和債券的投資比例。這里因為樓主沒有給出，所以我假設為：

股票市場價格=(息稅前利潤-利息)*(1-所得稅稅率)/普通股成本式中:普通股成本Kc=RF+β(Rm-RF)41、投資組合的期望收益率:RP=∑WjRj42、協方差:Cov(R1,R2)=1

∑(R1i-R1)(R2i-R2)43、相關系數:ρ12=Cov(R1,...

beta系數無非就是與市場回報率的協方差除以市場回報率的方差，或者跟簡單的講就是兩者相關系數。用CORREL函數即可，這里的array1可以用股票的日收益率，array2可以選定某個綜合指數，也可以是自己抽取樣本數（比如100個，200個...

資本資產定價模型中的Beta是通過統計分析同一時期市場每天的收益情況以及單個股票每天的價格收益來計算出的。當Beta值處于較高位置時，投資者便會因為股份的風險高，而會相應提升股票的預期回報率。舉個例子，如果一個股票的Beta...

股票，它所有的收益率和它的標準差也是比較大的。如果你選擇了這支股票，認為他長得很高，他也會長的。

計算方式單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為參照物，用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較，即：β計算公式其中Cov(ra,rm)是證券a的收益與市場收益的協方差；是市場收益的方差。因...

打開炒股軟件就可以看到。股票是股份證書的簡稱，是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。同一類別的每一份股票所代表的公司所有...