某股票的貝塔系數為

已知某公司股票的β系數為0.5,短期國債收益率為6%,市場組合收益率為10...

6%+0.5*（10%-6%）=8

例如，市場組合相對于它自己的貝塔系數是1；如果一項資產的β=0.5，表明它的系統風險是市場組合系統風臉的0.5，其報酬率的波動幅度只及一般市場波動幅度的一半；如果一項資產的β=2.0，說明這種股票的波動幅度為一般市場...

4%+2.0*（10%-4%）=16選C.

在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。貝塔系數(Betacoefficient)是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中...

作業嗎。。

β越高.5間,它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現情況、基金等投資術語中常見,β=l,若基金投資組合凈值的波動大于全體市場的波動幅度,而下跌時則更差10%,表示其波動是股市的1,市場上漲10%時。貝塔系數是統計學上的...

其中：風險收益率bV=30%×(8%÷20%)=12%;必要收益率=Rf+bV=6%+12%=18%。已知某公司股票的β系數為0.5，短期國債收益率為6%，市場組合收益率為10%，則該公司股票的必要收益率為：必要報酬率=無風險報酬率+β(...

【答案】：D根據資本資產定價模型，每一證券的期望收益率應等于無風險利率加上該證券由β系數測定的風險溢價。3.7%+7.5%β=14.2%，β=1.4。

極個別券商PC端的交易軟件可以在PE值界面查到，但大部分都無法查詢到。使用同花順將股票加入自選股，在自選股的下方可以查到，包括β值、籌碼分布等。部分券商手機端的交易軟件會攜帶智能診股功能，在該功能下直接輸入“查詢...

現代金融理論認為，證券投資的額外收益率可以看做兩部分之和。第一部分是和整個市場無關的，叫阿爾法；第二部分是整個市場的平均收益率乘以一個貝塔系數。貝塔可以稱為這個投資組合的系統風險。