股票β系數和α系數

投資風險與股市風險系數(β系數),標準差和期望值的關系

標準差和β是衡量證券風險的兩個指標，側重不同。標準差強調的是證券自身的波動，波動越大，標準差越大，是絕對的波動的概念；證券A的標準差比證券B小，我們說，證券A的整體波動風險比較小，證券B的整體波動風險比較大。

一個共同基金的貝塔系數如果是1.10，表示其波動是股市的1.10倍，亦即上漲時比市場表現優10%，而下跌時則更差10%;若貝他系數為0．5，則波動情況只及一半。β=0.5為低風險股票，β=l.0表示為平均風險股票，...

β系數是測量系統風險大小的一個指標，能確切表達單一股票風險與市場股票風險間的關系。為幫助投資者分析系統風險大小，樹立科學的投資理念，發達國家的證券市場都定期在權威報刊雜志上公布每種股票的β系數，國際上著名...

這兩者股票的貝塔系數——更新至2007年5月14日收盤時分其中，市場組合的收益率參照滬深300指數計算單只股票收益率參照收盤價計算方法：日線圖數據——excel數據——excel計算收益率——導入計量軟件——記錄結果SZ000159...

貝塔系數為1，即證券價格與銷售市場一起變化。貝塔系數超過1，證券價格比整個銷售市場更動蕩，貝塔系數低于1（0），證券價格變化低于銷售市場。以上是股票β與系數計算公式相關的內容。β系數是什么β指數又稱貝塔系數（Beta...

βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m其中，βa是證券a的貝塔系數，Ra為證券a的收益率，Rm為市場收益率，Cov(Ra,Rm)是證券a的收益與市場收益的協方差，σ2m是市場收益的方差。

當β值小于1時，表示該股票的上漲幅度要小于大市漲幅。β值數值越大，股票的市場表現越強，投資人盈利的水平也越高，同時市場風險也越大。β系數對于測定個股的市場表現及相應的市場風險，進行個股及股票投資組合選擇，具有...

貝塔系數是一種風險系數，用來衡量股票相對于整個市場的波動情況。貝塔系數越高，說明股票的波動性越大機會多，同時面臨的系統性風險就很高。貝塔系數越低，可能說明股價波動小，股價穩定。溫馨提示：以上內容僅供參考，投資有...

使用同花順將股票加入自選股，在自選股的下方可以查到，包括β值、籌碼分布等。部分券商手機端的交易軟件會攜帶智能診股功能，在該功能下直接輸入“查詢某某股票β值”，可以查詢，如萬德、澎湃、瑞思數據庫等，可以匿名進去，...

根據資本定價模型，證券的β系數與系統風險成正比變動關系，證券的β系數應是股票價值與金融市場所有證券的平均風險的比值，這句話應該書有原話_と的β系數：根據投資理論，全體市場本身的β系數為1，若基金投資組合凈值的...