兩只股票預期收益率

協方差與方差計算關系

方差，標準差與協方差之間的計算聯系與區別：1.方差和標準差都是對一組(一維)數據進行統計的，反映的是一維數組的離散程度；而協方差是對2組數據進行統計的，反映的是2組數據之間的相關性。2.標準差和均值的量綱（單位...

=5%+beta*6其中，beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投資組合的beta等于每種資產的beta按照其市值權重累加之和lz的題目里沒有給出兩種股票的價值權重w_a,w_b。如果我們假定投資...

具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發給你看，希望能幫到你！例子:上面兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：1。股票基金預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%...

題目里應該還有xy協方差為0吧

股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式：期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義為：如果X與Y是統計...

股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]其中:Rf:無風險收益率---一般用國債收益率來衡量E(Rm)：市場投資組合的預期收益率βi:投資的β值---市場投資組合的β值永遠等于1，風險大于平均資產的投資β值大于1...

你提供的信息不全，無法回答。詳情可用實例到眾財網去驗證。

13%*股票A占得比例+5%*股票B占得比例

決定股利收益率高低的不僅是股利和股利發放率的高低，還要視股價來定。例如兩支股票，A股價為10元，B股價為20元，兩家公司同樣發放每股0.5元股利，則A公司5%的股利收益率顯然要比B公司2.5%誘人。二、預期資本利得收益率：...

股票收益率是指數，用來反映股票收益水平的。收益率用來衡量一個證券的投資收益，主要有三個指標來反映股票的水平收益率，即收益率的當期分紅，是預期中的收益率以當前價格買入股票；股票持有期的收益率是轉換后持有期的收益率...