股票之間的協方差怎么算

協方差cov計算公式是什么?

協方差的計算公式為cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，這里的E[X]代表變量X的期望。從直觀上來看，協方差表示的是兩個變量總體誤差的期望。如果其中一個大于自身的期望值時另外一個也大于自身的期望值，兩個變量...

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。

插入菜單里的函數就有，相關系數為：CORREL協方差：COVAR

然后我們來看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%...

舉例：普通股成本，資本資產定價模型中的貝塔值的估計貝塔值是企業的權益收益率與股票市場收益率的協方差：β=cov(Ri,Rm)/б^2其中：cov(Ri,Rm)是股票收益與市場指數之間的協方差；б^2是市場指數的方差。2.β系數的...

式中的s2表示方差，x1、x2、x3、...、xn表示樣本中的各個數據，M表示樣本平均數；標準差=方差的算術平方根=s=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+...(xn-x)^2)

)；協方差計算公式為：Cov(X,Y)=E[XY...

在統計描述中，方差用來計算每一個變量（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學采用平均離均差平方和來描述變量的變異程度。總體方差計算公式：有關協方差公式:標準...

Q4：股票收益率，方差，協方差計算股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式：期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差...

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相關系數Pij=0.506。相關系數為+1意味著完全正相關，相關系數為一1則意味著兩種資產的收益率的變動方向完全相反。相關系數為0說明兩種資產的收益率之間沒有線性關系，即在統計上不相關。銀行的收益率與滬深300指數的收益率...