公司股票的貝塔系數怎么求

怎么算一個股票的貝塔系數阿?

用這支股票的今天收盤的大盤指數-昨天收盤的大盤指數在除以昨天收盤的大盤指數

由資本資產定價模型（CAPM）就可以算出來了：股票預期收益=無風險收益率+貝塔值*（市場收益率—無風險收益率）=4%+1.2（10%—4%）=11.2%。投資股票主要有兩種稅，一是印花稅，二是紅利稅，紅利稅只有在股票分紅后才會...

例：短期國債利率為6%，某股票期望收益率為20%，其標準差為8%，風險價值系數為30%，則該股票必要收益率為18%。其中：風險收益率bV=30%×(8%÷20%)=12%;必要收益率=Rf+bV=6%+12%=18%。已知某公司股票的β系...

β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。

鹽津鋪子和食品板塊的交易數據來回歸得到貝塔系數。另一種是與和同行業的可比企業來回歸取平均值。比如說，以鹽津鋪子為主，與洽洽食品、三只松鼠等同樣的食品零售企業來回歸。然后將取得的貝塔取均值作為該股票的貝塔。

貝塔系數的公式是：β=(個股漲幅-指數漲幅)×K×100

(1)該證券組合的β系數=1.5*30%+1.7*30%+1.8*40%=1.68(2)該證券組合的必要投資收益率=7%+9%*1.68=22.12%拓展資料股票（stock）是股份公司所有權的一部分，也是發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行...

貝塔系數計算公式=證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差，貝塔系數是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。貝塔系數的計算公式單項資產β系數(注:杠桿主要用于計量非系統性風險)單項資產系統...

一般beat系數是以三個月以上到一年以內(含一年)的波動情況來計算的。如果一只股票從股票上市那天起算，若這股票已經上市多年，其beat系數代表性就相對較弱，很難反映現在的情況；若只是取一個月，數據量太小，代表性也相對...