兩只股票的收益率相關系數為

“成熟股”A和“成長股”B兩項資產相應可能的收益率和發生的概率,假設...

3.協方差=相關系數×成熟股的標準差×成長股的標準差=0.89*0.03747*0.060696=0.0020244.投資組合收益率=0.5*5.4%+0.5*9.4%=7.45.投資組合標準差=SQRT(0.5^2*0.03747^2+0.5^2*0.060696^2+...

【答案】：A如果A、B兩只股票的報酬率變化方向和變化幅度完全相同，則這兩只股票報酬率的相關系數為1，即完全正相關；完全正相關的兩只股票所構成的投資組合不能降低任何風險，包括系統性風險和非系統性風險。

回歸的結果包含了相關系數，并顯示了兩個股票之間的相互關系。二、負相關與投資負相關性是投資組合構建中的一個重要概念，因為它定義了從多樣化中獲得的收益。投資者應設法納入一些負相關資產，以防范整體投資組合的波動。許多...

例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。解:A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3...

期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4標準差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）開方=11.78

2、當兩種股票完全負相關時，把它們合理地組合在一起，能分散全部非系統風險。四、證券組合的相關系數：1、P反映兩項資產收益率的相關程度，稱為相關系數。2、隨著資產組合中資產個數的增加，資產組合的風險會逐漸降低，但...

13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程組，得RM=15.5RF=3同期，無風險利率為3%，市場組合收益率為15.5例如：期望收益率=無風險收益率+貝塔系數*(風險收益率-無風險收益率)實際上把證券...

題目里應該還有xy協方差為0吧

相關關系是一種非確定性的關系，相關系數是研究變量之間線性相關程度的量。由于研究對象的不同，相關系數有如下幾種定義方式。簡單相關系數：又叫相關系數或線性相關系數，一般用字母r表示，用來度量兩個變量間的線性關系。應答...

【答案】：C相關系數值越小，則標準差—預期收益率平面中由投資組合點構成的連續曲線越靠左，即投資組合的風險越低。