每只股票的貝塔值如何計算

求救,股票的貝塔值怎么算啊?方差、協方差那些怎么求?

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。

回答：貝塔系數=協方差/方差貝塔系數的一個最重要的特征是:當以各種股票的市場價值占市場組合總的市場價值的比重為權數時,所有證券的貝塔系數的平均值等于1。

此外，由于市場整體收益率Y=α+β×(X-參照上市公司的收益率)，通過進行一元線性回歸分析，也可以用這一公式計算出β系數。這兩種計算方法實質上是一致的。在本范例中，采用前者計算β值，步驟如下：1、計算股票市場整體...

股票β值表示投資組合對系統風險的敏感程度：β值為1，表示指數變化時，股票價格會以相同的百分率變化；β值為1．8時，表示指數發生1％的變動，股票價格會呈現1．8％的變動；β值為值0．5時，表示指數發生1％的變動，...

基金的貝塔系數公式是E（Ri）=Rf+βi（Rm-Rf），E（Ri）=資產i的期望收益率，Rf=無風險收益率，Rm=市場平均收益率。β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對...

關于貝塔系數在百度百科里有詳細的說明，你可以去那里看看就知道了。參考資料：http://baike.baidu.com/view/168149.htm

呵呵，一般的交易軟件里面根本就沒計算貝塔值。查查wind這樣的軟件吧，國外的股票查查blomberg，美股好像yahoo上有免費的，國內股票好像還沒發現有免費的。

beta系數無非就是與市場回報率的協方差除以市場回報率的方差，或者跟簡單的講就是兩者相關系數。用CORREL函數即可，這里的array1可以用股票的日收益率，array2可以選定某個綜合指數，也可以是自己抽取樣本數（比如100個，200個...

大于1的系數說明你的組合是偏風險的，漲起來收益高，跌起來損失大。小于1的組合就沒勁了。具體到股票，大盤藍籌股的貝塔系數較小，創業板的貝塔系數大，看漲的時候如果膽子大就選貝塔系數大的股票。要是長線投資，為的是...

12月份到期的滬深300期指為1322點，每點乘數100元，三只股票的β系數分別是1.5，1.2和0.9。要計算買進幾張期貨合約，先要計算該股票組合的β系數：該股票組合的β系數為1.5×1/3+1.2×1/3+0.9×1/3=1.2...