股票組合協方差怎么算

計算該股票平均收益率及協方差,急求!謝謝

用excel吧，其中日收益率等于每天股票價格的變化率。算出兩只股票的日變化率，然后用公式“covariance=”來計算協方差。

三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差如何用excel公式計算股票投資組合收益率...

方差描述了一組數列的波動情況，如果一個數列都是1種數，如1，1，1，1，1，1那么它的方差為0期望其實就是一組數的平均值協方差是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法兩個不同參數之間的方差就...

銀行的收益率與滬深300指數的收益率之間的相關系數是Pij=0.69是顯著的，而且數值比較高，說明銀行和滬探300這兩種資產之間具有很強的正相關性。風險和收益率相同，相關性的變化對資產組合的影響。考慮第一種情況，兩種資產...

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。（你提供的協方差=相關系數*Var1*Var2公式并...

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。

二，通過協方差可以確定兩類資產的相關性，而利用這個相關性和標準差可以預估兩類資產波動性的聯動。如果是做組合的話，配置核心是資產的分散程度，協方差的評判就顯得十分重要，同時還要計算組合的最佳權重占比，通過標準差和...

幾乎都是套公式的問題！只要選好股，計算就按公式一步一步做就可以了！

Q4：股票收益率，方差，協方差計算股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式：期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差...

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