股票收益率標準差反映了什么

基金里的標準差,是什么意思呢?

標準差被廣泛用于衡量股票和共同基金的投資風險，主要根據基金凈值在一段時間內的波動來計算。一般來說，標準差越大，凈值的漲跌幅度越大，風險程度越大。在實踐中，可以進一步使用單位風險收益率的概念，并考慮收益率的風險...

該判斷題答案是正確。解答過程如下：根據題意，相關系數為1時，組合的標準差為各證券標準差的簡單算術平均數，組合標準差＝(12%+8%)÷2=10%；相關系數為-1時，組合標準價=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×...

美股研究社稱，只有在預期收益相同情況下，標準差越大風險才越大。收益不同可以用標準離差率來判定，即標準差比上期望值，標準離差率越大，風險越大。

夏普比率，是衡量基金風險調整后收益的指標之一，它反映了基金承擔單位風險所獲得的超額回報率。夏普比率=（預期收益率-無風險利率）/投資組合標準差。其中無風險收益率指的是不存在違約風險的收益率(比如國債的收益率、...

3－8％×0.4＝5.8％B股票收益率的標準差＝11.91％（2）A、B股票的協方差＝A、B股票的相關系數×A股票收益率的標準差×B股票收益率的標準差＝0.8×4.18％×11.91％＝0.40％（3）投資組合的方差＝0.3×0...

然后我們來看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%正常...

期望值=15%*40%+10%*60%=12標準差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245

標準差是衡量投資項目風險大小的指標，標準差的數值越大，代表投資風險高，收益的不確定性高，波動比較大。凈值增長率標準差反映基金的實際風險；業績比較基準收益率標準差是基金業績參考標準的波動程度。故此，“凈值增長率標準...

【錯誤】證券的貝塔值是證券收益率與市場收益率的協方差與市場收益率的方差之比。所以有可能股票的標準差大的反而貝塔值小，標準差與貝塔值不是等量關系。

預期收益：B股票的預期收益率更高，意味著如果投資成功，你將獲得更高的利潤。風險：B股票的標準差更大，說明其風險更高，有可能導致更大的虧損。針對上述不同的風險與收益水平，應考慮個人風險承受能力及投資目的等因素進行...