股票收益率相關系數公式

股票中的貝塔系數,是怎樣算出來的?

用公式表示就是:實際中,一般用單個股票資產的歷史收益率對同期指數(大盤)收益率進行回歸,回歸系數就是Beta系數。[編輯本段]Beta的一般用途一般的說,Beta的用途有以下幾個:1)計算資本成本,做出投資決策(只有回報率高于資本成本的...

5*8=11.5;var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2=9.25.所以投資組合服從N（11.5,9.25）.只投資于X的收益大,但是風險更高...

1.股票基金預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05標準差=14.3%(標準差為方差的開根,標準差的平方是方差)2.債券基金預期收益率=...

做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投bai資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20...

有正的相關性且相關程度比較高，其表現與市場整體的表現比較接近。

利用途中的公式計算β=0.8*12.5%/20%=0.5

確定股票的beta（β）。Beta通常代表股票對市場變化的敏感性。該股票的測試版是在GoogleFinance或Yahoo!等不同金融網站上為你計算的。金融。這些價值是基于股票收益率與整體市場收益的過去共同變動。股票的beta也可以從許多相同...

投資組合的預期收益是兩只股票的預期收益的加權平均，投資組合的標準差比較復雜，我們還需要知道兩只股票的相關系數。例如股票a的收益率為8%，股票B的收益率為12%，股票a的權重為40%，股票B的權重為60%，那么投資組合的預期...

得到其IC值。具體來說，可以使用公式：IC=cor(factor，return)，其中cor表示因子值和收益率的相關系數。4、計算總體IC值：對于整個投資組合，計算所有股票的IC值的平均值，即為總體IC值。

特征：期望報酬率反映的是預期收益率的平均化，不能直接用來衡量風險。期望報酬率的計算.：將各種可能結果與其所對應的發生概率相乘，并將乘積相加，則得到各種結果的加權平均數。此處權重系數為各種結果發生的概率，加權平均數...