股票的必要報酬率與β的公式

投資報酬率的計算公式怎么寫?

資金報酬率的計算公式是什么？資金報酬率＝β系數*(市場平均報酬-無風險報酬率)股票投資報酬率和每股盈利（每股虧損）在計算公式中，一般用哪些英語字母表示？PE表示公司最低投資報酬率一般多少比較好這個不一定呀,...

只有股票的預期收益率高于投資人要求的最低報酬率(即必要報酬率)時，投資人才肯投資。最低報酬率是該投資的機會成本，即用于其他投資機會可獲得的報酬率，通常可用市場利率來代替。股票的預期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf...

所謂證券的均衡價格即指對投機者而言，股價不存在任何投機獲利的可能，證券均衡價格為投資證券的預期報酬率，等于效率投資組合上無法有效分散的等量風險。如無風險利率為5％，風險溢酬為8％，股票β系數值為0．8，則依證券...

必要收益率又叫最低必要報酬率或最低要求的收益率，表示投資者對某資產合理要求的最低收益率。必要收益率的計算：=無風險收益率+風險收益率=無風險收益率+風險價值系數×標準離差率=Rf+b·VRf：表示無風險收益率...

完整來說假設無風險報酬率為4%，市場組合的預期報酬率為15%，標準差為10%。已知甲股票的標準差為24%，它與市場組合的相關系數為0.5，則甲股票的β系數為1.2，甲股票的必要收益率為17.2%。1、β系數＝（0.5×24%...

貝塔系數為1，即證券價格與銷售市場一起變化。貝塔系數超過1，證券價格比整個銷售市場更動蕩，貝塔系數低于1（0），證券價格變化低于銷售市場。以上是股票β與系數計算公式相關的內容。β系數是什么β指數又稱貝塔系數（Beta...

=1.5*(14%-8%)=9B必要報酬率＝β系數*(市場平均報酬-無風險報酬率)=1.0*(14%-8%)=6C必要報酬率＝β系數*(市場平均報酬-無風險報酬率)=0.4*(14%-8%)=2.4D必要報酬率＝β系數*(市場平均報酬-無...

β大于1，則股票的波動性大于業績評價基準的波動性。反之亦然。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。1.β=1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險...

現代金融理論認為，證券投資的額外收益率可以看做兩部分之和。第一部分是和整個市場無關的，叫阿爾法；第二部分是整個市場的平均收益率乘以一個貝塔系數。貝塔可以稱為這個投資組合的系統風險。

用公式表示就是：實際中，一般用單個股票資產的歷史收益率對同期指數(大盤)收益率進行回歸，回歸系數就是Beta系數。Beta的一般用途一般的說，Beta的用途有以下幾個：1)計算資本成本，做出投資決策(只有回報率高于資本成本的...