股票間的相關系數怎么求

相關系數如何計算,相關系數怎么計算?

常見的相關系數為簡單相關系數，簡單相關系數又稱皮爾遜相關系數或者線性相關系數，其定義式為：r值的絕對值介于0～1之間。通常來說，r越接近1，表示x與y兩個量之間的相關程度就越強，反之，r越接近于0，x與y兩個量之間...

列兩個CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：股票的期望報酬率=無風險利率+Beta*(市場期望報酬率-無風險利率)期望報酬率含義：(Expectedrateofreturn):是指各種可能的報酬率按概率加權計算的平均報酬率，又稱為預期值或均值。它...

【答案】：B對于由兩只股票構成的投資組合，投資者最希望它們之間的相關系數等于一1。

您好！現在市場上用的指標都是計算出來的，對于您說的這個，沒有什么用處，我這有一個自己做的指標如果您想要了解，可以發給您祝您投資愉快，謝謝

決定系數是相關系數的平方。相關系數(R)表示兩個變量的相關性（不一定是線性相關，也有可能是其他類型的相關），取值范圍為[-1,1]。-1代表完全負相關，1代表完全正相關，0代表兩個變量不相關。決定系數(R^2)表示函數的...

簡單通俗解釋：每個股票組合投資都是風險敞口的，而如果你股票之間相關性較大，則等于把雞蛋放在一個籃子里，那么一旦你投資相關性非常強的股票組合不是市場熱點（甚至是市場重災區，比如，現在日本福島核爆炸，那么核電以及核電...

股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式：期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義為：如果X與Y是統計...

標準差也就是風險。他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低...

該股票的β系數=該股票的收益率與市場組合收益率之間的相關系數X該股票收益率的標準差/市場組合收益率的標準差=0.6×(0.8/0.4)=1.2。希望我的回答能幫助您解決問題，如您滿意，請采納為最佳答案喲。再次感謝您的提問...

投資組合的預期收益是兩只股票的預期收益的加權平均，投資組合的標準差比較復雜，我們還需要知道兩只股票的相關系數。例如股票a的收益率為8%，股票B的收益率為12%，股票a的權重為40%，股票B的權重為60%，那么投資組合的預期...