股票價格波動率變低會使得看漲期權價值

假設股票a價格下跌那么該股票的看跌期權的價格將該股票的看漲期權

千萬不要參與期權交易，不但交易品是非法的，而且平臺也是非法的，有可能會讓自己血本無歸。

對于看漲期權，如果其他因素不變，隨著股票價格的上升，看漲期權的價值也增加；看漲期權的執行價格越高，其價值越小；對于歐式期權來說，較長的時間不一定能增加期權價值；股價的波動率增加會使看漲期權價值增加；無風險利率越...

期權價格最重要的三個影響因素就是標的資產價格、時間以及波動率。首先，我們來看被保資產價值對保險費的影響？（標的價格）我們可以舉個簡單的例子，如果為一輛10萬的小車和一輛100萬的車買保險，大家覺得做哪一份保險會更貴...

到期時間越長，期權的到期日價值就越高。但注意該結論對于歐式期權而言未必成立。一是期限較長的期權并不會比期限較短的期權增加執行的機會;二是期限較長的買入期權，可能會由于標的股票派發現金股利，形成價值扣減。

所以期權價格越高；②證券行情變化趨勢，如目前行情看漲，則看漲期權的價格要高，看跌期權的價格要低；③不同證券價格的波動程度，如有些證券價格波動幅度大、頻率快，漲跌頻繁，比較活躍，期權價格相對要高。

因此，股價的波動率增加會使看漲期權價值增加，即選項C是答案；一種簡單而不全面的解釋是，假設股票價格不變，高利率會導致執行價格的現值降低，從而增加看漲期權的價值。因此，無風險利率越高，看漲期權的價格越高，即選項D...

漲期權就是指賦予持有人在一個特定時期以某一固定價格購進一種資產(既股票,外匯,商品,利率等)的權利。股票看漲期權的價值取決于到期日標的股票的價值。如果到期日的股票價格價高于執行價格，那么看漲期權處于實值，持有者會...

波動率是衡量證券價格變化劇烈程度的指標。在其他變量相同的情況下，合約標的波動率較高的個股期權具有更高的價格。(6)、分紅率如果標的股票發生分紅時不對行權價格做相應調整，那么標的股票分紅會導致期權價格的變化。具體來...

一、標的資產價格首先，期權標的資產相當于被保護的汽車資產。在其他因素相同時，價值100萬元的汽車的保費肯定要高于價值10萬元的汽車的保費。所以，當期權執行價格等因素相同時，股票價格為27元時的看漲期權權利金肯定高于股票...

股票價格的波動率增加會使看漲期權和看跌期權的價值都增加；無風險利率提高，會降低執行價格的現值，從而導致看跌期權價值下降；標的物價格降低，對于看跌期權而言，會使其價值增加；在除息日后，紅利增加會引起股票價格降低，從而...