某只股票的貝塔系數怎么求

計算某股票A的貝塔系數需要的條件是()。

【答案】：A、C貝塔系數的公式為，COV(A,M)/DM，所以計算貝塔系數需要股票A與市場投資組合M之間的協方差以及市場投資組合M的方差兩個條件。

如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。貝塔系數衡量股票收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β越高，意味著股票相對于業績評價基準的波動性越大。

測度風險工具是單項資產或資產組合對于整個市場組合方差的貢獻程度，即β系數。它告訴我們相對于市場組合而言特定資產的系統風險是多少。舉例：普通股成本，資本資產定價模型中的貝塔值的估計貝塔值是企業的權益收益率與股票...

股票β值表示投資組合對系統風險的敏感程度：β值為1，表示指數變化時，股票價格會以相同的百分率變化；β值為1．8時，表示指數發生1％的變動，股票價格會呈現1．8％的變動；β值為值0．5時，表示指數發生1％的變動，...

相反，如果一只股票波動率比大盤小，貝塔系數就小于1，說明風險較小。投資者要注意的是，貝塔系數計算比較復雜，要想快速獲得一些行業的貝塔系數最好是通過數據咨詢公司查找。貝塔系數是一種風險系數，用來衡量股票相對于整個市場...

關于貝塔系數在百度百科里有詳細的說明，你可以去那里看看就知道了。參考資料：http://baike.baidu.com/view/168149.htm

如果β為1.1，市場上漲10%時，股票上漲11%，就是用市場上漲的百分比乘以貝塔系數。比如，上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票...

β系數屬于風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。

大于1的系數說明你的組合是偏風險的，漲起來收益高，跌起來損失大。小于1的組合就沒勁了。具體到股票，大盤藍籌股的貝塔系數較小，創業板的貝塔系數大，看漲的時候如果膽子大就選貝塔系數大的股票。要是長線投資，為的是...

首先選擇文件——excel選項；然后選擇加載項——分析工具庫——轉到——確定；其次點擊數據——分析工具——回歸；再次輸入自變量和因變量，根據自己需要選擇其余項；最后得到一張表，貝塔系數即是紅色方框里的數。