股票的貝塔系數怎么計算

EXCEL計算股票市場的貝塔系數的方法可以教授我一下嗎?希望可以詳細一點...

beta系數無非就是與市場回報率的協方差除以市場回報率的方差，或者跟簡單的講就是兩者相關系數。用CORREL函數即可，這里的array1可以用股票的日收益率，array2可以選定某個綜合指數，也可以是自己抽取樣本數（比如100個，200個...

測度風險工具是單項資產或資產組合對于整個市場組合方差的貢獻程度，即β系數。它告訴我們相對于市場組合而言特定資產的系統風險是多少。舉例：普通股成本，資本資產定價模型中的貝塔值的估計貝塔值是企業的權益收益率與股票...

（1）該公司股票的預期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16（2）若該股票為固定成長股票，成長率為6％，預計一年后的股利為1,5元，則該股票的價值：1.5/（16%-6%）=15元（3）若未來三年股利按20%增長，...

股票β值表示投資組合對系統風險的敏感程度：β值為1，表示指數變化時，股票價格會以相同的百分率變化；β值為1．8時，表示指數發生1％的變動，股票價格會呈現1．8％的變動；β值為值0．5時，表示指數發生1％的變動，...

投資者要注意的是，貝塔系數計算比較復雜，要想快速獲得一些行業的貝塔系數最好是通過數據咨詢公司查找。貝塔系數是一種風險系數，用來衡量股票相對于整個市場的波動情況。貝塔系數越高，說明股票的波動性越大機會多，同時面臨的...

現代金融理論認為，證券投資的額外收益率可以看做兩部分之和。第一部分是和整個市場無關的，叫阿爾法；第二部分是整個市場的平均收益率乘以一個貝塔系數。貝塔可以稱為這個投資組合的系統風險。

β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。

上市公司可以在股市查到，非上市公司只能計算。計算方式單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為參照物，用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較，即：β計算公式其中Cov(ra,rm)是證券a的...

一種比較簡便的算法是：用5年60個月的個股收益率和大盤收益率做一元線性回歸，斜率就是貝塔系數。