股票風險系數

當股票投資期望收益率等于無風險投資收益率時,β系數應()。

【答案】：D根據資本資產定價模式R=Rf+β(Rm-Rf)，因R=Rf，所以風險系數β應等于0。

【答案】：B,C,Dβ系數顯示股票的價值相對于市場價值變化的相對大小，也稱為股票的相對波動率。β系數大于1，說明股票比市場整體波動性高，因而其市場風險高于平均市場風險；p系數小于1，說明股票比市場整體波動性低，因而...

2、A、B、C三股票風險系數為1.51.00.5,市場平均收益率為12%,無風險收益率為8%甲投資組合為三種股票比例為50%,30%,20%。乙組合的風險收益率為3.4%求(1)根據系數比較三種股票的投資風險大小:答案:A風險大,B次...

系統性風險可以用貝塔系數來衡量。β系數也稱為貝塔系數(Betacoefficient)，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券...

投資風險系數。計算公式：1－自籌資金/總投資資金來源。“投資風險系數”則利用非自籌資金占總投資資金來源的比例，反映開發商開發資金運作的風險大小，也反映籌資結構的健康合理性與否。風險系數的取值區間為（0，1），該值越...

如果β為0.9,市場上漲10%時，股票上漲9%;市場下滑10%時，股票下滑9%。β系數計算方式(注：杠桿主要用于計量非系統性風險)(一)單項資產的β系數單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為...

杠桿倍數越高，風險越大。不帶杠桿操作，最壞結局無非就是自己的本金歸零，帶杠桿的產品外匯、期貨，對于傳說中的神來說，那當然是杠桿高高益善，對于絕大絕大多數的普通人來說，杠桿越高，在破產路上狂奔的速度越快。股...

【答案】：C常用來反映股票基金風險的指標有標準差、β系數、持股集中度、行業投資集中度、持股數量等。故本題選擇C選項。

4、主權資本主要通過國家財政資金、其他企業資金、居民個人資金、外商資金等渠道，采用吸收直接投資、發行股票、留用利潤等方式籌集形成。計算公式為：KE=RF+β（RM－RF）=無風險報酬率+上市公司股票的市場風險系數（上市公司...

β系數也稱為貝塔系數(Betacoefficient)，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票...