股票的協方差矩陣怎么算

投資組合理論,假設兩種股票,股票比例怎么計算(馬克維茨,收益率...

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設X1，X2，...,Xn為一組隨機變量，記X=(X1，X2，...,Xn)T為由這n個隨機變量構成的隨機向量，假設每個隨機變量有m個樣本，將所有的樣本拼接在一起可以得到如下的樣本矩陣協方差矩陣是計算不同維度間的協方差，要...

假設協方差矩陣為c第i行與du第j行的相關zhi系數為：r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j))若要dao求整個矩陣可專用循屬環實現[m,n]=size(c);fori=1:mforj=1:nr(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(...

協方差cov計算公式是：cov(x,y)=EXY－EX*EYEX為隨機變量X的數學期望，同理，EXY是XY的數學期望，挺麻煩的，建議你看一下概率論cov(x,y)=EXY－EX*EY。協方差的定義，EX為隨機變量X的數學期望，同理，EXY是XY的...

相關關系是一種非確定性的關系，相關系數是研究變量之間線性相關程度的量。由于研究對象的不同，相關系數有如下幾種定義方式。簡單相關系數：又叫相關系數或線性相關系數，一般用字母r表示，用來度量兩個變量間的線性關系。應答...

用軟件求啊，MATLAB功能很強大，甚至EXCLE也能求的，不會命令的話，打開幫助菜單搜索下就可以找到。

解:A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3?＝4%?B股票的預期收益率?＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.42、在統計描述中，方差用來計算每一個變量（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免...

協方差的計算公式為cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]，這里的E[X]代表變量X的期望。從直觀上來看，協方差表示的是兩個變量總體誤差的期望。如果其中一個大于自身的期望值時另外一個也大于自身的期望值，兩個變量...

2.方差-協方差矩陣（V-CV）：方差-協方差矩陣是用來評估股票收益率之間的相關性和波動率的。它可以計算單個股票的風險貢獻以及股票在組合中的風險貢獻。3.期望收益-標準差圖（EfficientFrontier）：期望收益-標準差圖展示了...

可能更方便一些。假定有下列矩陣:我們來計算一下協方差矩陣。結果如下:可以看出驗算一下:輸入值X=[1,5,6]輸入值Y=[4,3,9]再驗算一下:輸入值X=[4,3,9]輸入值Y=[4,7,2]