當股票投資期望收益率等于無風險

一只股票的貝塔系數是0.92,它的期望收益是10.3%,無風險資產目前的是5%...

則均等投資與該股票與無風險資產組合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%。如果兩種資產組合的貝塔系數是0.5，組合的投資比重是10.3%=5%+0.92(x-5%)，得x=10.76%，5%+0.5(x-5%)=7.882、β系數也稱為貝塔...

它是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價證券。2.股票是資本市場的主要長期信用工具，可以轉讓、買賣，股東憑借它可以分享公司的利潤，但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。

市場收益率是市場組合的按權重的收益率。債券市場收益率是以市場價格換算出來的收益比率。例如債券票面價格為100元，當下的市場成交價若為90元，則市場收益率為10無風險收益率是指把資金投資于一個沒有任何風險的投資對象所...

這個數字一般情況下要大于1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。對于無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考...

三者的價值是相同的。預期收益率和必要收益率之間的差異如下：預期收益率是指在不確定條件下未來可能變現的資產的預測收益率。必要收益率，代表投資者對資產合理要求的最低收益率。必要收益率=無風險收益率+風險收益率。

無風險收益率為2.5%，證券市場組合的風險收益率為20%，股票的貝塔系數為0.6，預期收益是13%。根據CAMP資本資產定價模型：2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%，所以預期收益率為13%。預期收益率也稱為期望收益率，是指在不...

市場上無風險利率為6%，市場組合的期望收益率為12%，市場組合的期望收益率是marketrate而不是marketpremium的話，就如下所示期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12%不應該進行這項投資。

E（Rp）表示投資組合的期望收益率，Rf為無風險報酬率，E（RM）表示市場組合期望收益率，β為某一組合的系統風險系數，CAPM模型主要表示單個證券或投資組合同系統風險收益率之間的關系，也即是單個投資組合的收益率等于無風險...

設市場收益率為RM，無風險收益率為RF，則13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程組，得RM=15.5RF=3同期，無風險利率為3%，市場組合收益率為15.5例如：期望收益率=無風險收益率+貝塔...

風險大于平均資產的投資β值大于1，反之小于1;無風險投資β值等于0。股票的標準差計算公式就是股票的利差平方和的平均數再將這個數值開方的值。標準離差率=標準離差/期望值。股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只...