兩種完全相關的股票的相關系數為

...股票B預期收益率7%,標準差8%,兩種股票相關系數為0.5

分太低了，我可以告訴你用分離定理。就10分。表示很不滿

10【解析】對于兩項資產組合來說，如果相關系數為1，且等比例投資，則組合標準差為各單項資產標準差的算術平均數，即組合標準差＝（12%＋8%）/2＝10%。

成長股標準差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.協方差=相關系數×成熟股的標準差×成長股的標準差=0.89*0.03747*0.060696=0....

期望收益率=40%*14%+60%*18%=16.4標準差=（40%*40%*10%*10%+2*40%*60%*10*16%*0.4+60%*60%*16%*16%）開方=11.78

【答案】：B對于由兩只股票構成的投資組合，投資者最希望它們之間的相關系數等于一1。

投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數是一回事嗎？

股票相關性指的是多只股票的股價或收益率，在一個時段內的相關聯系，通常用相關系數來表示。通常而言在股票市場中的上市公司間相同行業的相關性較高，相似行業的相關性次之，對屬于完全不同行業的則相關性最低。根據現有研究...

股票組合本質是為了分散風散，也就是不把雞蛋放在一個籃子里。兩個正相關的股票只會引起風險疊加，幾無效應。

投資組合的預期報酬率就是簡單的算術平均=0.5*14%+0.5*18%=16投資組合的標準差的平方=0.5*0.5*0.1*0.1+0.5*0.5*0.2*0.2+2*0.6*0.5*0.5*0.1*0.2=0.0185所以投資組合的標準...

證券報酬率的相關系數越小，機會集曲線就越彎曲。風險分散效應也就越強。證券報酬率之間的相關性越高，風險分散化效應就越弱。完全正相關的投資組合，不具有風險分散化效應，其機會集曲線是一條直線。在兩個股票的投資比例...