股票協方差公式

A公司股票的貝塔系數為2,無風險利率為5%,市場上所有股票的平均報酬率為...

還可按協方差公式計算β值。注意：掌握β值的含義◆β=1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場投資組合的風險情況一致；◆β＞1，說明該單項資產的風險收益率高于市場組合...

算這個有什么用呢？真要做長線買每年都有穩定分紅的股票就好了，用得著搞這么復雜的東西出來嗎？不見得那些專家就是用這種方法賺錢的，忽悠人的倒是蠻多的。

某一股票與市場組合的協方差除以市場組合的方差

另外，還可按協方差公式計算β值，即β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201207148.gif注意：掌握β值的含義◆β=1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場...

股票與市場指數的協方差加倍說明該股票得市場價格。根據相關公開信息顯示，如果這個股票與市場組合得協方差加倍((其她變量保持不變)，該股票得市場價格就是多少假定該股票預期會永遠支付一固定紅利。

這里還需要組合中股票和債券的投資比例。這里因為樓主沒有給出，所以我假設為：

你百度百科里看定義相關系數和協方差就可以了啊，若要算的話...還要從股票軟件導出XLS文件，然后再計算...懶得幫你算，你自己操作吧

股票，它所有的收益率和它的標準差也是比較大的。如果你選擇了這支股票，認為他長得很高，他也會長的。

資本資產定價模型中的Beta是通過統計分析同一時期市場每天的收益情況以及單個股票每天的價格收益來計算出的。當Beta值處于較高位置時，投資者便會因為股份的風險高，而會相應提升股票的預期回報率。舉個例子，如果一個股票的Beta...