兩只股票相關系數為負
pearson相關性分析得出的相關系數為負,但實際結果為正,怎么修改數據...
回歸里a和b的相關是在減去c變量的效應之后的，b和c的相關是在減去a的效應后的，a和c的相關是減去b的效應后的。計算方法不同，得出的結果就不同。所以相關性分析時兩變量負相關,回歸分析卻是正相關這很正常。出現任何...
樣本相關系數為負的原因
兩個變量相關性的數值是負數表示一個變量的增加可能引起另一個變量的減少，即負相關
為什么我做的相關性分析,相關系數是負的,而再做線性回歸的時候,線性回...
相關分析是一對一回歸分析是一對多后者互相有影響最常見是多元共線性用vif檢驗
pearson相關系數正負是什么意思啊?
P>0.05表明沒有相關性，P
相關系數為負值時有多重共線性嗎
有。多重共線性是指線性回歸模型中的解釋變量之間由于存在精確相關關系或高度相關關系而使模型估計失真或難以估計準確。由于經濟數據的限制使得模型設計不當，導致設計矩陣中解釋變量間存在普遍的相關關系。
相關系數的正負號如何表示?
相關系數介于區間[-1，1]。當相關系數為-1，表示完全負相關，表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度容完全相反。當相關系數為+1時，表示完全正相關，表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相同。當相關系數為0時，...
請問估算股票價值時的貼現率,不能使用什么?
如果兩只股票的收益率呈負相關時，則組合的標準差與相關系數依然是同方向變動（與相關系數絕對值反方向變動），即相關系數越小（或相關系數絕對值越大），組合的標準差越小，表明組合后的風險越小，組合中分散掉的風險越大...
兩種正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險,是否正確?
【錯誤】風險包括兩種，系統風險和非系統風險。系統風險是不可分散風險，非系統風險是可分散風險，但非系統風險的分散情況要視股票間相關程度而定；當兩只股票相關系數小于1而大于0，此時可以分散一定的風險，只有當兩只股票完全...
兩種正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險,是否正確?
【錯誤】【答案】×【解析】風險包括兩種，系統風險和非系統風險。系統風險是不可分散風險，非系統風險是可分散風險，但非系統風險的分散情況要視股票間相關程度而定；當兩只股票相關系數小于1但大于0，此時可以分散一定...
設有A、B兩種股票,A股票收益率估計10%,標準差為6%,B股票收益率估計7%...
組合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6組合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448組合標準差=0.0012448^0.5=3.53