若兩種股票的相關系數為

急求財務管理計算題

期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4標準差=（40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%）開方=11.78

對于投資者來說,一只股票上漲的同時另一只股票也上漲,說明兩只股票呈現...

【答案】：A相關系數等于兩種金融資產的協方差除以兩種金融資產的標準差的乘積。由于標準差總是正值，因此相關系數的符號取決于兩個變量的協方差的符號。如果相關系數為正，則表明兩種資產的收益正相關；如果相關系數為負，...

股票A的期望收益率是11%,標準差是22%,股票B的期望收益率是16%,標準...

XY]=E[X]E[Y]。但是，反過來并不成立。即如果X與Y的協方差為0，二者并不一定是統計獨立的。協方差Cov(X，Y)的度量單位是X的協方差乘以Y的協方差。協方差為0的兩個隨機變量稱為是不相關的。

財務會計問題

5)負相關程度越大，越有利于在同樣回報下降低組合風險6)...31)每年成本是500/5，利潤為（300-150）*產量-成本,還有首年有-40，最后一年有+140，最后別忘了稅2)上邊一題差不多，注意以下攤銷那里的變化3）PV...

...且投資比例相同,投資組合的標準差為10%,而兩種股票的

期望收益率=40%*14%+60%*18%=16.4標準差=（40%*40%*10%*10%+2*40%*60%*10*16%*0.4+60%*60%*16%*16%）開方=11.78

財會題求助~~

dl

ab兩只股票的收益率相關系數為0.4的股票賬戶全倉買入股票唯一的股票賬戶...

E[0.5X+0.5Y]=0.5E[X]+0.5E[Y]=0.5*15+0.5*8=11.5;var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2=9.25.所以投資組合服從N...

幫忙做幾道《財務管理》的題

1（1）A股票的標準離差率＝7%/10%＝0.7風險收益率＝風險價值系數×標準離差率A股票風險收益率＝0.2×0.7×100%＝14A股票必要收益率＝4%＋14%＝18（2）因為，對A、B兩種股票的投資比例為3×4：2×3＝2...

在一個只有兩種股票的資本市場上,股票A的資本是股票B的兩倍.股票A的超...

什么叫貝塔值我都不知道

在一個只有兩種股票的資本市場上,股票A的資本是股票B的兩倍.股票A的超...

市場組合中A的權重是2/3，B的權重是1/3市場組合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444市場組合的標準差=33.8A與市場的協方差=Cov[rA,(2/3)rA+(...