兩只股票的貝塔值怎么算

證券市場線中的貝塔系數如何計算?

回答：貝塔系數=協方差/方差貝塔系數的一個最重要的特征是:當以各種股票的市場價值占市場組合總的市場價值的比重為權數時,所有證券的貝塔系數的平均值等于1。

投資組合的貝塔是各個股票的貝塔的加權平均，具體地投資組合貝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3你再核對一下四個股票的貝塔，怎么會到20、91、52這么大？一般來說，貝塔大于2就算是波動很大的股票了。計...

資本資產定價模型(CAPM)計算：KE=RF+β(RM－RF)=無風險報酬率+上市公司股票的市場風險系數（上市公司股票的加權平均收益率-無風險報酬率）式中：RF－無風險報酬率，β－上市公司股票的市場風險系數，RM一上市公司股票的加權...

現代金融理論認為，證券投資的額外收益率可以看做兩部分之和。第一部分是和整個市場無關的，叫阿爾法；第二部分是整個市場的平均收益率乘以一個貝塔系數。貝塔可以稱為這個投資組合的系統風險。

Rf=無風險收益率Rm=市場平均收益率另一種是市場模型：E（Ri）=αi+βiRm這兩個模型都是單變量線性模型，都可用最小二乘法確定模型中的參數。在這兩個模型中，β系數都是模型的斜率。當αi=Rf（1-βi...

至于能算多準，看你能挖多少歷史數據了每個研究機構都有很完整的數據庫，要算哪一支股票的beta都是按個按鈕的事甚至有時候還要求根據最近3年或最近5年的情況算不同的betascenarios你要是想算的話呢，先準備好...

貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。貝塔值采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等于1；如果...

【錯誤】證券的貝塔值是證券收益率與市場收益率的協方差與市場收益率的方差之比。所以有可能股票的標準差大的反而貝塔值小，標準差與貝塔值不是等量關系。

1、在不考慮所得稅的情況下:β資產＝β權益/（1＋替代企業負債/替代企業權益）2、在考慮所得稅的情況下:β資產＝β權益/[1＋（1－所得稅率）×替代企業負債/替代企業權益]β系數屬于風險指數，用來衡量個別股票或股票...

一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大；絕對值越小...