兩種股票間的協方差

...B兩項資產相應可能的收益率和發生的概率,假設對兩種股票的投資...

成長股標準差=SQRT(0.1*(2%-9.4%)^2+0.3*(4%-9.4%)^2+0.4*(10%-9.4%)^2+0.2*(20%-9.4%)^2)=0.0606963.協方差=相關系數×成熟股的標準差×成長股的標準差=0.89*0.03747*0.060696=0....

實際上協方差的公式是這樣表達的：cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)其中stdA為資產組合A的標準差，stdB為資產組合B的標準差，cor(A，B)為資產組合A和B之間的相關系數。簡單的算就是10%*15%*相關系數=100...

如果其中一個變量大于自身的期望值時另外一個卻小于自身的期望值，那么兩個變量之間的協方差就是負值。如果X與Y是統計獨立的，那么二者之間的協方差就是0，因為兩個獨立的隨機變量滿足E[XY]=E[X]E[Y]。協方差的特點...

用excel吧，其中日收益率等于每天股票價格的變化率。算出兩只股票的日變化率，然后用公式“covariance=”來計算協方差。

假設你同時購買了兩家公司的股票，且每家公司的股票占比為50%，那么你的預期報酬率可以通過計算加權平均值來得到。加權平均值是指用各數據與其相應權數的乘積之和除以權數之和得到的平均數。在這里，我們可以將每家公司的預期...

你提供的信息不全，無法回答。詳情可用實例到眾財網去驗證。

這種你直接弄一種組合看一下就知道了，假設是由2種股票組成的組合，股票名分別是A和B，那方差的情況下，組合可以是AA，BB，AB，BA四種，即N的平方，而協方差的話只有AB和BA兩種，2的平方減2，減的這個2是把AA和BB這...

的風險比單獨的股票或債券的風險都要低.投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的,這是投資組合能夠降低風險的主要原因.相關系數決定了兩種資產的關系.相關性越低,越有可能降低風險...

你好像研究的是標準金融學，標準金融學的結論當然是很有股票B實際收益取決于相關系數的值，越接近1，那么實際收益超過預期收益的可能性就大。然而實際的研究中有延時效應，這又取決于A、B公司的關系（A依靠B還是B依靠A），...

很理論性的東西啊..樓上們不理解很正常吧...一1)第一種證券收益均值0.35方差0.2025第二種證券收益均值0.192方差0.214164協方差0.06032)好難算...給你個思路好了...設投資第一種證券比例為x...