股票無風險收益率是多少

公司股票的貝塔系數為2,無風險利率為百分之5,市場上所有股票的平均報酬...

公司股票的報酬率（預期收益率、期望收益率）根據資本資產模型CAPMR=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2.0*(10%-5%)=15%，也就是說，該股票的報酬率達到或超過15%時，投資者才會進行投資。如果低于15%，則投資者不會購買公司的股票...

則均等投資與該股票與無風險資產組合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%。如果兩種資產組合的貝塔系數是0.5，組合的投資比重是10.3%=5%+0.92(x-5%)，得x=10.76%，5%+0.5(x-5%)=7.882、β系數也稱為貝塔...

無風險收益率=純利率+通貨膨脹補償率風險收益率是投資者除了純利率和通貨膨脹補償率之外的風險補償利率=純利率+通貨膨脹補償率+風險回報率在資本資產定價模型的理論框架下，假設市場是均衡的，則資本資產定價模型還可以描述...

無風險利率是指將資金投資于某一項沒有任何風險的投資對象而能得到的利息率。這是一種理想的投資收益。一般受基準利率影響。利率是對機會成本及風險的補償，其中對機會成本的補償稱為無風險利率。專業點說是對無信用風險和...

風險收益率的大小主要取決于兩個因素：風險大小和風險價格。在風險市場上，風險價格的高低取決于投資者對風險的偏好程度。（風險收益率=風險大小+風險價格）無風險收益率=資金時間價值（純利率）+通貨膨脹補償率必要投資收益率...

必要收益率又叫最低必要報酬率或最低要求的收益率,表示投資者對某資產合理要求的最低收益率。必要收益率的計算:=無風險收益率+風險收益率=無風險收益率+風險價值系數×標準離差率=Rf+b·VRf:表示無風險收益率...

這種利息率稱為無風險利率文獻來源6、(t)dr(l)其中:為常數,r>O,稱為無風險利率.t時刻股票定價P(t)為dP(r)=P(r)(“dr+口dB(r))(2)其中:>.,.>O,:和.均為常數,:為股票收益率,文獻來源希望你能發財啊...

σm是市場投資組合收益的標準差βa=COV（Ka，Km）/（σa）^2=0.08/0.16=0.5，A股票的貝塔系數是0.5A股票要求收益率=無風險收益率+（市場投資組合收益率-無風險收益率）*貝塔系數=8%+（12%-8%）*0.5=10...

必要收益率又叫最低必要報酬率或最低要求的收益率，表示投資者對某資產合理要求的最低收益率。必要收益率的計算：=無風險收益率+風險收益率=無風險收益率+風險價值系數×標準離差率=Rf+b·VRf：表示無風險收益率...

該公司的收益率Ri=6%+2.5*(10%-6%)=16%，盈余留存=10*20%=2元,支付股利=10-2=8元，股利增長率=盈余留存*30%/每股盈余=6由于少了一個條件，假設是個固定股利增長率模型，即股利增長率6合理股價=8/（16%-...