關于股票或股票組合的β系數

股票中的β系數如何解釋(貝塔系數)?

貝塔系數(Betacoefficient)是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。β=0表示沒有風險，β=0.5表示其風險僅為市場的一半，β=...

一般的股票軟件里都有如:大智慧同花順等β系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性，也就是個股與大盤的相關性或通俗的"股性"。可根據市場走勢預測選擇不同β系數的證券從而獲得額外收益，特別適合作波段操作時使用...

（2）該證券組合的必要收益率=組合風險報酬率+無風險收益率=2.08%+8%=10.08%；（3）投資A股票的必要投資收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10.04%；（4）是。A的β值最大，增加對A投資使得加權β變大，組合必要...

【答案】：A、DA、B、C三項，假定一個組合P由n個股票組成，第i個股票的資金比例為Xi(X1+X2+…+Xn=1)；βi為第i個股票的β系數，則有：β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。D項，β系數是根據歷史資料統計而得到的...

用各自的β系數乘以各自的資金所占百分比，再求和即可。證券之星問股

β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票...

則該單項資產的風險大于整個市場投資組合的風險；3、β

【答案】：A,B,C根據β系數的經濟意義可知，選項A的說法正確；β系數衡量的是系統風險，標準差衡量的是總體風險，對于無風險資產而言，既沒有系統風險，也沒有總體風險，因此，選項B、C的說法正確；投資組合的β系數...

某公司持有甲、乙、丙三種股票組成的證券組合。三只股票的β系數分別2.0，1.3和0.7，它們投資額分別60萬、30萬和10萬元。股票市場的平均收益率10%，無風險收益率5%。假定CAPM成立。要求：確定證券組合β系數的必要收益率...

方差反映自身的風險。自身的風險分兩部分，一部分是系統風險，另一部分是非系統風險。方差是這兩種風險的總和。貝塔系數只反映系統風險的大小。你錯了橫坐標是標準差。