如何用兩支股票構建一個無風險組合

干貨:如何利用行為金融學構建投資組合?

7.低流動性:書中說是用收益的絕對值和交易量的比值8.換手率:也沒說怎么排9.收益反轉性:按月累積收益率排序,并查看持有一個月后的收益,我理解應該是有“股價慣性”的股票你可以拿其中1個因子,或若干因子組合,對所有股票進行排...

1、目前，股票沒有無風險的套利方法，股票有風險，投資需謹慎。股市風險是指買入股票后在預定的時間內不能以高于買入價將股票賣出，發生帳面損失或以低于買入代價賣出股票，造成實際損失。2、套利，在金融學中的定義為：在兩...

不怎么樣的，正相關說明組合的相關系數為1，這樣是不好的。可能值偏離期望值的方差這是是最大的。其實最好的關系是：完全負相關。這樣的組合的收益線是一條折現，同一風險的收益是最高的，同一收益的風險是最低的。可以...

而在股票期權交易中，交易者沒有做空限制，可以自由賣出被高估的期權。自由做空不僅是一股強大的平衡力量，更重要的是交易者可以借助多空組合進行套利交易。在期權價格比較合理時，套利交易屬于利潤不高風險也較小的交易策略。一...

指數基金由于其跟蹤復制指數的特性，不僅可以在大盤上漲時獲得收益，也可以在大盤低迷期規避個股的風險，同時指數基金還具有費用低廉的優勢。就今年情況而言ETF聯接基金值得推薦，此類基金投資于相應的ETF基金，相當于間接跟蹤指數...

無風險套利主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息。在外匯交易中，套息交易利用了這樣一個基本的經濟原理—在供給和需求這一經濟法則的驅動下，資金會不斷地在不同的市場流人和流出。提供最高投資回報的市場...

股票組合本質是為了分散風散，也就是不把雞蛋放在一個籃子里。兩個正相關的股票只會引起風險疊加，幾無效應。

2、個股日成交量持續5%以上，是主力活躍其中的標志。3、個股經放量拉升橫盤整理后無量上升，是主力籌碼高度集中控盤拉升的標志。4、如遇突發性高位巨量長陰線，情況不明時要立即出局，以防重大利空導致崩潰性下跌。只能用...

蒙特卡洛模擬是一種模擬把真實系統中的概率過程用計算機程序來模擬的方法。對于投資組合的價格趨勢分析，可以使用Python中的蒙特卡洛模擬。首先，回顧投資組合的價格趨勢。投資組合中的股票價格的趨勢是受多種因素影響的，可分為...

完全負相關的品種組合在一起不會選擇作為分散風險組合，相反作為鎖定風險組合，就和外匯期貨交易中的鎖單效果類似，等待行情反轉，擇機解除鎖倉。股票是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股...