股票組合期望收益率

股票收益率的標準差

方差在統計描述和概率分布中各有不同的定義，并有不同的公式。股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式1.期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有一種理財產品或投資組合期望在下一個時期所能獲得的收益率。...

這個數字一般情況下要大于1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。對于無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考...

計算股票預期收益率：我們使用資本證券市場線來計算：E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]，其中：E（Ri）：資產i的期望收益率。Rf：無風險收益率，Rm：市場平均收益率。我們將各項數據代入得股票預期收益率。請點擊輸入圖片描述...

我們一般用股票投資收益的方差或者股票的p值來衡量一只股票或股票組合的風險。通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協方差兩部分組成，組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權平均。除去各股票完全正...

?β=COV(rj,rm)/Var(rm)=ρ*SD(rj)SD(rm)/Var(rm)=0.4*0.16?*0.11?/0.11=0.4824β=COV(rj,rm)/Var(rm)=ρ*SD(rj)SD(rm)/Var(rm)=0.4*0.16?*0.11?/0....

目前在上海股市中有上證指數,A股指數,B股指數及各分類指數,本文選擇上證綜合指數作為市場組合指數,并用上證綜合指數的收益率代表市場組合。上證綜合指數是一種價值加權指數,符合CAPM市場組合構造的要求。(3)股票數據的選取這里用上海證券...

CAPM模型的形式。E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf])其中β=Cov（Ri，Rm）/Var（Rm）E（Rp）表示投資組合的期望收益率，Rf為無風險報酬率，E（RM）表示市場組合期望收益率，β為某一組合的系統風險系數，CAPM模型主要表示...

【答案】：D該股票的期望收益率=7%+(16%-7%)*1.5=20.5%。

他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。二，投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能...

（1）CAPM模型的目的是評估風險，市場的預期收益實際是為了帶入公式后計算單個資產的風險的。（為了貼現估值時作為貼現率用）（2）從公式可以知道，其他條件不變，市場預期收益率越低，計算出的單個資產風險越小。（3）仔細...